Jeffrey F. Collamore
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment
Collamore, Jeffrey F., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 4, s. 1404-1458 55 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rare event analysis for minimum Hellinger distance estimators via large deviation theory
Vidyashankar, A. N. & Collamore, Jeffrey F., 2021, I: Entropy. 23, 4, 20 s., 386.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rare event simulation for processes generated via stochastic fixed point equations
Collamore, Jeffrey F., Diao, G. & Vidyashankar, A. N., 2014, I: Annals of Applied Probability. 24, 5, s. 2143-2175 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rare event simulation for stochastic fixed point equations related to the smoothing transform
Collamore, Jeffrey F., Vidyashankar, A. N. & Xu, J., 2013, I: Winter Simulation Conference. Proceedings. 9 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Sharp Probability Tail Estimates for Portfolio Credit Risk
Collamore, Jeffrey F., Silva, H. D. & Vidyashankar, A. N., 14 dec. 2022, I: Risks. 10, 12, s. 1-20 239.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Small-time ruin estimates for certain Markov-dependent processes arising in risk management
Collamore, Jeffrey F., 2004, I: Proceedings for the 3rd Conference in Actuarial Science and Finance, Samos (August 2004).Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain.
Collamore, Jeffrey F. & Hoeing, A., 2007, I: Finance and Stochastics. 11, 3, s. 299-322 24 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory
Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 9, s. 3378-3429Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 7871
Flest downloads
-
1315
downloads
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1233
downloads
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1120
downloads
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet