David Glavind Skovmand
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-4815-6808
1 - 1 ud af 1Pr. side: 500
- Udgivet
Implied and realized volatility in the cross-section of equity options
Ammann, M., Skovmand, David Glavind & Verhofen, M., 1 sep. 2009, I: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 12, 6, s. 745-765 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 152302107
Flest downloads
-
219
downloads
Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
187
downloads
Numerical methods for the Lévy LIBOR model
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
155
downloads
Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt