David Glavind Skovmand

David Glavind Skovmand

Lektor/Studieleder


  1. 2020
  2. Afsendt

    Rational Models for Inflation-Linked Derivatives

    Dam, H., Macrina, A., Skovmand, David Glavind & Sloth, D., 2020, (Afsendt) I : arXiv.org.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Accepteret/In press

    Rational Models for Inflation-linked Derivatives

    Dam, H. T., Macrina, A., Skovmand, David Glavind & Sloth, David, 2020, (Accepteret/In press) I : SIAM Journal on Financial Mathematics.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  4. Accepteret/In press

    Rational Savings Account Models for Backward-Looking Interest Rate Benchmarks

    Macrina, A. & Skovmand, David Glavind, 2020, (Accepteret/In press).

    Publikation: Working paperForskningfagfællebedømt

  5. 2019
  6. Udgivet

    Term Rates, Multicurve Term Structures and Overnight Rate Benchmarks: a Roll-Over Risk Approach

    Backwell, A., Macrina, A., Schloegl, E. & Skovmand, David Glavind, 27 jun. 2019, SSRN: Social Science Research Network, 24 s.

    Publikation: Working paperForskning

  7. 2016
  8. Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments

    Crepey, S., Macrina, A., Nguyen, T. M. & Skovmand, David Glavind, 2016, I : Quantitative Finance. 16, 6

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. 2015
  10. A Levy HJM multiple-curve model with application to CVA computation

    Crepey, S., Grbac, Z., Ngor, N. & Skovmand, David Glavind, 4 mar. 2015, I : Quantitative Finance. 15, 3, s. 401-419

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  11. Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration

    Grbac, Z., Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, David Glavind, 2015, I : SIAM Journal on Financial Mathematics. 6, 1, s. 984–1025 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. 2012
  13. Udgivet

    Efficient and accurate log-Lévy approximations of Lévy-driven LIBOR models

    Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, David Glavind, jun. 2012, I : Journal of Computational Finance. 15, 4, s. 3-44 42 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  14. 2010
  15. Udgivet

    Numerical methods for the Lévy LIBOR model

    Papapantoleon, A. & Skovmand, David Glavind, 16 jun. 2010, I : In M.R. Guarracino et al..

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  16. 2009
  17. Udgivet

    Implied and realized volatility in the cross-section of equity options

    Ammann, M., Skovmand, David Glavind & Verhofen, M., 1 sep. 2009, I : International Journal of Theoretical and Applied Finance. 12, 6, s. 745-765 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 152302107