David Glavind Skovmand
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Dynamic term structure models for SOFR futures
Skov, J. B. & Skovmand, David Glavind, 2021, I: Journal of Futures Markets. 41, 10, s. 1520-1544 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Decomposing LIBOR in transition: evidence from the futures markets
Skov, J. B. & Skovmand, David Glavind, 2023, I: Quantitative Finance. 23, 6, s. 959-978 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Efficient and accurate log-Lévy approximations of Lévy-driven LIBOR models
Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, David Glavind, jun. 2012, I: Journal of Computational Finance. 15, 4, s. 3-44 42 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Numerical methods for the Lévy LIBOR model
Papapantoleon, A. & Skovmand, David Glavind, 16 jun. 2010, I: In M.R. Guarracino et al..Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rational Savings Account Models for Backward-Looking Interest Rate Benchmarks
Macrina, A. & Skovmand, David Glavind, 2020, I: Risks. 8, 18 s., 23.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Valuation of Callable Bonds with Floored CMS-Spread Coupons
Jørgensen, P. L. & Skovmand, David Glavind, nov. 2007, I: Wilmott Magazine, pp. 106-125, November 2007.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration
Grbac, Z., Papapantoleon, A., Schoenmakers, J. & Skovmand, David Glavind, 2015, I: SIAM Journal on Financial Mathematics. 6, 1, s. 984–1025 42 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rational Models for Inflation-linked Derivatives
Dam, H. T., Macrina, A., Skovmand, David Glavind & Sloth, D., 2020, I: SIAM Journal on Financial Mathematics. 11, 4, s. 974-1006Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments
Crepey, S., Macrina, A., Nguyen, T. M. & Skovmand, David Glavind, 2016, I: Quantitative Finance. 16, 6Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
A Levy HJM multiple-curve model with application to CVA computation
Crepey, S., Grbac, Z., Ngor, N. & Skovmand, David Glavind, 4 mar. 2015, I: Quantitative Finance. 15, 3, s. 401-419Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
TERM RATES, MULTICURVE TERM STRUCTURES AND OVERNIGHT RATE BENCHMARKS: A ROLL–OVER RISK APPROACH
Backwell, A., Macrina, A., Schlögl, E. & Skovmand, David Glavind, 2023, I: Frontiers of Mathematical Finance. 2, 3, s. 340-384 45 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Term Rates, Multicurve Term Structures and Overnight Rate Benchmarks: a Roll-Over Risk Approach
Backwell, A., Macrina, A., Schloegl, E. & Skovmand, David Glavind, 27 jun. 2019, SSRN: Social Science Research Network, 24 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Implied and realized volatility in the cross-section of equity options
Ammann, M., Skovmand, David Glavind & Verhofen, M., 1 sep. 2009, I: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 12, 6, s. 745-765 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 152302107
Flest downloads
-
219
downloads
Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
187
downloads
Numerical methods for the Lévy LIBOR model
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
155
downloads
Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt