David Glavind Skovmand

David Glavind Skovmand

Lektor

ORCID: 0000-0003-4815-6808

Udgivelsesår:
Alle
11 - 13 ud af 13Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesår
  1. 2021
  2. Udgivet

    Dynamic term structure models for SOFR futures

    Skov, J. B. & Skovmand, David Glavind, 2021, I: Journal of Futures Markets. 41, 10, s. 1520-1544 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. 2023
  4. Udgivet

    TERM RATES, MULTICURVE TERM STRUCTURES AND OVERNIGHT RATE BENCHMARKS: A ROLL–OVER RISK APPROACH

    Backwell, A., Macrina, A., Schlögl, E. & Skovmand, David Glavind, 2023, I: Frontiers of Mathematical Finance. 2, 3, s. 340-384 45 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Decomposing LIBOR in transition: evidence from the futures markets

    Skov, J. B. & Skovmand, David Glavind, 2023, I: Quantitative Finance. 23, 6, s. 959-978 20 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 152302107