David Glavind Skovmand
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-4815-6808
1 - 1 ud af 1Pr. side: 25
- 2019
- Udgivet
Term Rates, Multicurve Term Structures and Overnight Rate Benchmarks: a Roll-Over Risk Approach
Backwell, A., Macrina, A., Schloegl, E. & Skovmand, David Glavind, 27 jun. 2019, SSRN: Social Science Research Network, 24 s.Publikation: Working paper › Forskning
ID: 152302107
Flest downloads
-
221
downloads
Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
189
downloads
Numerical methods for the Lévy LIBOR model
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
156
downloads
Rational Multi-Curve Models with Counterparty-Risk Valuation Adjustments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt