Jesper Lund Pedersen
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-2308-5548
Jeg arbejder med anvendt sandsynlighedsteori, fortrinsvis indenfor finansielmatematik og forsikringsmatematik
Primære forskningsområder
- (Ikke-lineær) optimal stoppetidsproblemer
- (Ikke-linear) stokastiske kontrolproblemer
- Detektionsproblemer og stokastisk filtering
- Flere-dimensional punktprocesser
Undervisnings- og vejledningsområder
- Stokastiske processer i livsforsikring
- Kontinuert tids finansiering
- Optimale stoppetidsproblemer
- Levy processer
ID: 3491
Flest downloads
-
319
downloads
Optimal mean-variance portfolio selection
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
173
downloads
Rationality Parameter for Exercising American Put
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet