Jesper Lund Pedersen

Jesper Lund Pedersen

Lektor


  1. 2018
  2. Udgivet

    Constrained Dynamic Optimality and Binomial Terminal Wealth

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2018, I : SIAM Journal on Control and Optimization. 56, 2, s. 1342-1357

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. 2017
  4. Udgivet

    Optimal mean-variance portfolio selection

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2017, I : Mathematics and Financial Economics. 11, 2, s. 137–160

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. 2016
  6. Udgivet

    Optimal mean–variance selling strategies

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2016, I : Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. 2015
  8. Udgivet

    Rationality Parameter for Exercising American Put

    Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, jun. 2015, I : Risks. 3, 2, s. 103-111

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  9. Udgivet

    Variance optimal stopping for geometric Levy processes

    Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, 2015, I : Advances in Applied Probability. 47, 1, s. 128-145

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. 2011
  11. Udgivet

    Explicit solutions to some optimal variance stopping problems

    Pedersen, Jesper Lund, 2011, I : Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 83, 4–6, s. 505–518 14 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. 2007
  13. Udgivet

    A digitalized employee option

    Pedersen, Jesper Lund & Jensen, B., 2007, I : Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 79, 1-2

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  14. 2005
  15. Udgivet

    Optimal stopping problems for time-homogeneous diffusions: a review

    Pedersen, Jesper Lund, 2005, Recent Advances in Applied Probability. Springer, s. 427-454

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

  16. Udgivet

    Representations of first hitting time density of an Ornstein-Uhlenbeck Process

    Alili, L., Patie, P. & Pedersen, Jesper Lund, 2005, I : Stochastic Models. 21, 4, s. 967-980

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  17. 2003
  18. Udgivet

    Optimal prediction of the ultimate maximum of Brownian motion

    Pedersen, Jesper Lund, 2003, I : Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 75, 4, s. 205-219

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 3491