Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Where would the EUR/CHF exchange rate be without the SNB's minimum exchange rate policy?
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2015, I: Journal of Futures Markets. 35, 12, s. 1103–1116,Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
When Numbers Lie: a Good Bad Example
Ditlevsen, Susanne & Poulsen, Rolf, jun. 2023, I: Significance. 20, 3, s. 26-29Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling
- Udgivet
We Hold These Truths not to be Self-evident. Part 1: Two Wrongs Making a Right
Poulsen, Rolf, 2023, I: Wilmott. 123, s. 10-11Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
We Hold These Truths not to be Self-evident, Part 3: Mission Impossible
Poulsen, Rolf, 2023, I: Wilmott. 125, s. 10-11Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
We Hold These Truths not to be Self-evident, Part 2: Strong and simple
Poulsen, Rolf, 2023, I: Wilmott. 124, s. 14-15Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Tegnér, M. & Poulsen, Rolf, jun. 2018, I: Risks. 6, 2, 16 s., 46.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Transition Densities of Diffusion Processes: Numerical Comparison of Approximation Techniques
Jensen, B. & Poulsen, Rolf, 2002, I: Journal of Derivatives. 9, 4, s. 18-32Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tomas Björk in Memoriam
Poulsen, Rolf, jul. 2021, I: Wilmott. 114, s. 16-17Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
This Is Not Sparta: A Joint Effort
Poulsen, Rolf, 2018, I: Wilmott. 98, s. 36-37Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Things I Learned This Semester, Part Trois
Poulsen, Rolf, sep. 2021, I: Wilmott. 115Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Things I Learned This Semester, Part Deux
Poulsen, Rolf, sep. 2020, I: Wilmott. 109, s. 38-41Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Things I Learned This Semester The Fourth
Poulsen, Rolf, 2022, I: Wilmott. 121, s. 8-10Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Things I Learned This Semester Five: Four
Poulsen, Rolf, 2023, I: Wilmott. 127, s. 8-10Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Things I Learned This Semester
Poulsen, Rolf, 2019, I: Wilmott. 103, s. 18-19Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
There is No I in Black- Scholes but There is Me in Merton
Poulsen, Rolf, 2023, I: Wilmott. 126, s. 103-105Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
The Margrabe Formula
Poulsen, Rolf, 2010, Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, Bind 3. s. 1118-1120 3 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
The Long and Short of Static Hedging with Frictions
Poulsen, Rolf & Siven, J., 2008, I: Wilmott. 38, s. 62-67 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fundamental Theorem of Derivative Trading - exposition, extensions and experiments
Nielsen, S. E., Jönsson, M. & Poulsen, Rolf, 2017, I: Quantitative Finance. 17, 4, s. 515–529Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fed Isn’t Federal – And Other Odd Things in Finance
Poulsen, Rolf, 2017, I: Wilmott. 88, s. 34-45Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The CHF/EUR exchange rate during the Swiss National Bank's minimum exchange rate policy: a latent likelihood approach
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2 jan. 2019, I: Quantitative Finance. 19, 1, s. 1-11Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
That's an oddly specific number
Poulsen, Rolf, 2021, I: Wilmott. 2021, 116, s. 28-29Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
That is an Oddly Specific Number
Poulsen, Rolf, 2021, I: Wilmott. November 2021, 116, s. 28-29Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Tales of the Expected
Poulsen, Rolf, jan. 2021, I: Wilmott. 111, s. 38-40Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Static Hedging of Barrier Options under General Asset Dynamics: Unification and Application
Nalholm, M. & Poulsen, Rolf, 2006, I: Journal of Derivatives. 13, 4, s. 46-60Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Static Hedging and Model Risk for Barrier Options
Nalholm, M. & Poulsen, Rolf, 2006, I: Journal of Futures Markets. 26, 5, s. 449-463Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Static Hedging
Poulsen, Rolf, 2010, Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, Bind 4. s. 1690-1682 3 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Special FX
Poulsen, Rolf, 2018, I: Wilmott. 95, s. 40-41Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling
- Udgivet
Should He Stay or Should He Go? Estimating the Effect of Sacking the Manager in Soccer
Poulsen, Rolf, 2000, I: Chance. 13, 2, s. 29-32Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning
- Udgivet
Risk-minimisation in electricity markets: Fixed price, unknown consumption
Tegner, M., Ernstsen, R. R., Skajaa, A. & Poulsen, Rolf, okt. 2017, I: Energy Economics. 68, s. 423-439Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Risk Minimization in Stochastic Volatility Models: Model Risk and Empirical Performance
Poulsen, Rolf, Schenk-Hoppe, K. R. & Ewald, C., 2009, I: Quantitative Finance. 9, 6, s. 693-704Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Risikospredning med tolagsbelåning
Rasmussen, Kourosh Marjani, Poulsen, Rolf & Kyhl, S., 2012, I: Finans/Invest. 8, s. 15-17 3 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Realkreditrådgivning: et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis
Rasmussen, K. M., Madsen, C. & Poulsen, Rolf, 2011, København: Boligøkonomisk Videncenter. 228 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Rapport › Forskning
- Udgivet
Rank Competence
Poulsen, Rolf, 2022, I: Wilmott. 118, s. 22.23Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Poly Parrot
Poulsen, Rolf, mar. 2021, I: Wilmott. 112, s. 16-18Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Planning Your Own Debt
Poulsen, Rolf & Nielsen, S., 2002, I: European Financial Management. 8, 2, s. 193-210Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Peter Carr in Memoriam
Poulsen, Rolf, 2022, I: Wilmott. 120, s. 14-15Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Option Pricing With Excel
Honore, P. & Poulsen, Rolf, 2002, Programming languages and systems in computational economics and Finance. Boston: Kluwer Law International, Bind 18. s. 369-402Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Numeraire Dependence in Risk-Neutral Probabilities of Event Outcomes
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2019, I: Journal of Derivatives. 26, 4, s. 128-143Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Non-numerical Recipes
Poulsen, Rolf, maj 2021, I: Wilmott. 113, s. 16-17Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Non-normality restored
Poulsen, Rolf, 2019, I: Wilmott. 101, s. 16-17 2 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Monte Carlo Improvement of Estimates of the Mean Reverting Constant Elasticity of Variance Interest Rate Diffusion
Poulsen, Rolf & Christensen, B. J., 2001, I: Monte Carlo Methods and Applications. 7, 1-2, s. 111-123Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
MagicaL
Poulsen, Rolf, nov. 2020, I: Wilmott. 110, s. 30-32Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Lecture Notes for Finance 1 (and More).
Lando, D., Nielsen, S. E. & Poulsen, Rolf, 2015, University of Copenhagen. 176 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Kompendium/lecture notes › Undervisning
- Udgivet
Kelly Gone Bad
Poulsen, Rolf, 2019, I: Wilmott. 99, s. 14-15Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
IV Leaks
Poulsen, Rolf, 2018, I: Wilmott. 96, s. 42-45Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
How to Miss a Free Lunch
Poulsen, Rolf, 2022, I: Wilmott. 119, s. 16-18Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Rømer, Sigurd Emil & Poulsen, Rolf, 2020, I: Risks. 8, 2, s. 1-18 59.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Fundamental Views
Poulsen, Rolf, 2018, I: Wilmott. 97, s. 44-45Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Four Things You Might not Know About the Black-Scholes Formula
Poulsen, Rolf, 2007, I: Journal of Derivatives. 15, 2, s. 77-82Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Financial planning for young households
Pedersen, A. M. B., Weissensteiner, A. & Poulsen, Rolf, 2013, I: Annals of Operations Research. 205, 1, s. 55-76 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
469
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
262
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
229
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet