Sigurd Emil Rømer
Sigurd Emil Rømer

Ph.d.-studerende

Formålet med mit PhD projekt er hovedsageligt at bidrage til den hurtigtvoksende litteratur om (ru) rough stokastisk volatilitetsmodeller indenfor kvantitativ finans. Volatiliteten på en lang række af finansielle aktiver viser sig at have stiafhængige rough egenskaber der ikke er inkluderet i eksisterende klassiske Markov modeller. Jeg håber med PhD projektet at kunne udforske forskellige aspekter af hvordan rough volatilitetsmodeller kan bruges til prisning og hedging såvel som at undersøge effektive beregningsmetoder til deres implementation.

Vejleder: Rolf Poulsen

Primære forskningsområder

Rough stokastisk volatilitet, machine learning i kvantitativ finans, prisning og hedging af derivater, computational finance

ID: 185806872