Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2022
- Udgivet
Delta Force: Option Pricing with Differential Machine Learning
Frandsen, M. G., Pedersen, T. C. & Poulsen, Rolf, 2022, I: Digital Finance. 4, s. 1-15Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2020
- Udgivet
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Rømer, Sigurd Emil & Poulsen, Rolf, 2020, I: Risks. 8, 2, s. 1-18 59.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2019
- Udgivet
The CHF/EUR exchange rate during the Swiss National Bank's minimum exchange rate policy: a latent likelihood approach
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2 jan. 2019, I: Quantitative Finance. 19, 1, s. 1-11Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Numeraire Dependence in Risk-Neutral Probabilities of Event Outcomes
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2019, I: Journal of Derivatives. 26, 4, s. 128-143Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2018
- Udgivet
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Tegnér, M. & Poulsen, Rolf, jun. 2018, I: Risks. 6, 2, 16 s., 46.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2018, I: Journal of Financial and Quantitative Analysis. 53, 6, s. 2663-2683Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2017
- Udgivet
Risk-minimisation in electricity markets: Fixed price, unknown consumption
Tegner, M., Ernstsen, R. R., Skajaa, A. & Poulsen, Rolf, okt. 2017, I: Energy Economics. 68, s. 423-439Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fed Isn’t Federal – And Other Odd Things in Finance
Poulsen, Rolf, 2017, I: Wilmott. 88, s. 34-45Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fundamental Theorem of Derivative Trading - exposition, extensions and experiments
Nielsen, S. E., Jönsson, M. & Poulsen, Rolf, 2017, I: Quantitative Finance. 17, 4, s. 515–529Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2015
- Udgivet
Dynamic Portfolio Optimization with Transaction Costs and State-Dependent Drift
Palczewski, J., Poulsen, Rolf, Schenk-Hoppe, K. R. & Wang, H., 2015, I: European Journal of Operational Research. 243, 3, s. 921–931Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Where would the EUR/CHF exchange rate be without the SNB's minimum exchange rate policy?
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2015, I: Journal of Futures Markets. 35, 12, s. 1103–1116,Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2014
- Udgivet
Can Household Benefit from Stochastic Programming Models? An Empirical Study of Mortgage Refinancing in Demark
Rasmussen, K. M., Madsen, C. A. & Poulsen, Rolf, 2014, I: Computational Management Science. 11, s. 5-23Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2013
- Udgivet
Approximation Behooves Calibration
da Silva Ribeiro, A. M. & Poulsen, Rolf, 2013, I: Quantitative Finance Letters. 1, 1, s. 36-40Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Financial planning for young households
Pedersen, A. M. B., Weissensteiner, A. & Poulsen, Rolf, 2013, I: Annals of Operations Research. 205, 1, s. 55-76 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2012
- Udgivet
Empirical Performance of Models for Barrier Option Valuation
Jessen, C. & Poulsen, Rolf, 2012, I: Quantitative Finance. 13, 1, s. 1-11 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Risikospredning med tolagsbelåning
Rasmussen, Kourosh Marjani, Poulsen, Rolf & Kyhl, S., 2012, I: Finans/Invest. 8, s. 15-17 3 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2011
- Udgivet
Realkreditrådgivning: et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis
Rasmussen, K. M., Madsen, C. & Poulsen, Rolf, 2011, København: Boligøkonomisk Videncenter. 228 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Rapport › Forskning
- 2010
- Udgivet
Capital Allocation for Insurance Companies: Issues and Methods
Nielsen, J. P., Poulsen, Rolf & Mumford, P., 2010, I: Belgian Actuarial Bulletin. 9, s. 1-7 7 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Static Hedging
Poulsen, Rolf, 2010, Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, Bind 4. s. 1690-1682 3 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
The Margrabe Formula
Poulsen, Rolf, 2010, Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, Bind 3. s. 1118-1120 3 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- 2009
- Udgivet
Auto-Static for the People: Risk-Minimizing Hedges of Barrier Options
Poulsen, Rolf & Siven, J., 2009, I: Review of Derivatives Research. 12, 3, s. 193-211Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Barrier Options and Lumpy Dividends
Poulsen, Rolf, Siven, J. & Suchanecki, M., 2009, I: Wilmott Journal. 1, 3, s. 167-171Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Risk Minimization in Stochastic Volatility Models: Model Risk and Empirical Performance
Poulsen, Rolf, Schenk-Hoppe, K. R. & Ewald, C., 2009, I: Quantitative Finance. 9, 6, s. 693-704Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2008
- Udgivet
Financial Giffen Goods: Examples and Counterexamples
Rasmussen, K. M. & Poulsen, Rolf, 2008, I: European Journal of Operational Research. 191, 2, s. 571-575 5 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Long and Short of Static Hedging with Frictions
Poulsen, Rolf & Siven, J., 2008, I: Wilmott. 38, s. 62-67 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
466
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
256
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
227
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet