Jesper Lund Pedersen
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-2308-5548
- Udgivet
On nonlinear integral equations arising in problems of optimal stopping
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2002, Functional Analysis VII. Aarhus, Bind 46. s. 159-175Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Explicit solutions to some optimal variance stopping problems
Pedersen, Jesper Lund, 2011, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 83, 4–6, s. 505–518 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Detecting the presence of a random drift in Brownian motion
Johnson, P., Pedersen, Jesper Lund, Peskir, G. & Zucca, C., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 1068-1090Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Constrained Dynamic Optimality and Binomial Terminal Wealth
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2018, I: SIAM Journal on Control and Optimization. 56, 2, s. 1342-1357Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A digitalized employee option
Pedersen, Jesper Lund & Jensen, B., 2007, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 79, 1-2Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3491
Flest downloads
-
305
downloads
Optimal mean-variance portfolio selection
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
164
downloads
Rationality Parameter for Exercising American Put
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet