Jesper Lund Pedersen
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-2308-5548
11 - 15 ud af 15Pr. side: 10
- Udgivet
Detecting the presence of a random drift in Brownian motion
Johnson, P., Pedersen, Jesper Lund, Peskir, G. & Zucca, C., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 1068-1090Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The minimum maximum of a continuous martingale with given initial and terminal laws
Hobson, D. G. & Pedersen, Jesper Lund, 2002, I: Annals of Probability. 30, 2, s. 978-999Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rationality Parameter for Exercising American Put
Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, jun. 2015, I: Risks. 3, 2, s. 103-111Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Variance optimal stopping for geometric Levy processes
Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, 2015, I: Advances in Applied Probability. 47, 1, s. 128-145Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Representations of first hitting time density of an Ornstein-Uhlenbeck Process
Alili, L., Patie, P. & Pedersen, Jesper Lund, 2005, I: Stochastic Models. 21, 4, s. 967-980Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3491
Flest downloads
-
304
downloads
Optimal mean-variance portfolio selection
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
164
downloads
Rationality Parameter for Exercising American Put
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet