Jesper Lund Pedersen
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-2308-5548
11 - 15 ud af 15Pr. side: 10
- Udgivet
Optimal mean-variance portfolio selection
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2017, I: Mathematics and Financial Economics. 11, 2, s. 137–160Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal prediction of the ultimate maximum of Brownian motion
Pedersen, Jesper Lund, 2003, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 75, 4, s. 205-219Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Explicit solutions to some optimal variance stopping problems
Pedersen, Jesper Lund, 2011, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 83, 4–6, s. 505–518 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal stopping problems for time-homogeneous diffusions: a review
Pedersen, Jesper Lund, 2005, Recent Advances in Applied Probability. Springer, s. 427-454Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Optimal mean–variance selling strategies
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2016, I: Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3491
Flest downloads
-
301
downloads
Optimal mean-variance portfolio selection
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
163
downloads
Rationality Parameter for Exercising American Put
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet