Jesper Lund Pedersen

Jesper Lund Pedersen

Lektor

ORCID: 0000-0003-2308-5548

Udgivelsesår:
Alle
11 - 15 ud af 15Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Detecting the presence of a random drift in Brownian motion

    Johnson, P., Pedersen, Jesper Lund, Peskir, G. & Zucca, C., 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 1068-1090

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    The minimum maximum of a continuous martingale with given initial and terminal laws

    Hobson, D. G. & Pedersen, Jesper Lund, 2002, I: Annals of Probability. 30, 2, s. 978-999

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Rationality Parameter for Exercising American Put

    Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, jun. 2015, I: Risks. 3, 2, s. 103-111

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Variance optimal stopping for geometric Levy processes

    Gad, K. S. T. & Pedersen, Jesper Lund, 2015, I: Advances in Applied Probability. 47, 1, s. 128-145

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Representations of first hitting time density of an Ornstein-Uhlenbeck Process

    Alili, L., Patie, P. & Pedersen, Jesper Lund, 2005, I: Stochastic Models. 21, 4, s. 967-980

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 3491