Jesper Lund Pedersen
Lektor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
A digitalized employee option
Pedersen, Jesper Lund & Jensen, B., 2007, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 79, 1-2Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal mean–variance selling strategies
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2016, I: Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal stopping problems for time-homogeneous diffusions: a review
Pedersen, Jesper Lund, 2005, Recent Advances in Applied Probability. Springer, s. 427-454Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Explicit solutions to some optimal variance stopping problems
Pedersen, Jesper Lund, 2011, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 83, 4–6, s. 505–518 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal prediction of the ultimate maximum of Brownian motion
Pedersen, Jesper Lund, 2003, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 75, 4, s. 205-219Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal mean-variance portfolio selection
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2017, I: Mathematics and Financial Economics. 11, 2, s. 137–160Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On nonlinear integral equations arising in problems of optimal stopping
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2002, Functional Analysis VII. Aarhus, Bind 46. s. 159-175Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Constrained Dynamic Optimality and Binomial Terminal Wealth
Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2018, I: SIAM Journal on Control and Optimization. 56, 2, s. 1342-1357Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Pump, Rest and Repeat: Single Molecule Measurements Reveal Mode-Switching in the Mammalian Brain V-ATPase
Kosmidis, Eleftherios, Preobraschenski, J., Shuttle, C., Veshaguri, S., Johnson, P. J., Pedersen, Jesper Lund, Jahn, R. & Stamou, Dimitrios, 1 feb. 2021, I: Biophysical Journal. 120, 3, s. 74a-75a 2 s., 361-Pos.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceabstrakt i tidsskrift › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Regulation of the mammalian-brain V-ATPase through ultraslow mode-switching
Kosmidis, Eleftherios, Shuttle, C. G., Preobraschenski, J., Ganzella, M., Johnson, P. J., Veshaguri, S., Holmkvist, Jesper, Møller, M. P., Marantos, Orestis, Marcoline, F., Grabe, M., Pedersen, Jesper Lund, Jahn, R. & Stamou, Dimitrios, 2022, I: Nature. 611, 7937, s. 827-834 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3491
Flest downloads
-
301
downloads
Optimal mean-variance portfolio selection
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
163
downloads
Rationality Parameter for Exercising American Put
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet