Jesper Lund Pedersen

Jesper Lund Pedersen

Lektor

ORCID: 0000-0003-2308-5548

Udgivelsesår:
Alle
11 - 15 ud af 15Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Optimal mean-variance portfolio selection

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2017, I: Mathematics and Financial Economics. 11, 2, s. 137–160

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Optimal prediction of the ultimate maximum of Brownian motion

    Pedersen, Jesper Lund, 2003, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 75, 4, s. 205-219

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Explicit solutions to some optimal variance stopping problems

    Pedersen, Jesper Lund, 2011, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 83, 4–6, s. 505–518 14 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Optimal stopping problems for time-homogeneous diffusions: a review

    Pedersen, Jesper Lund, 2005, Recent Advances in Applied Probability. Springer, s. 427-454

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  5. Udgivet

    Optimal mean–variance selling strategies

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2016, I: Mathematics and Financial Economics. 10, 2, s. 203-220

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 3491