Jeffrey F. Collamore
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2013
- Udgivet
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, Random Matrices and Iterated Random Functions. Lowe, M. & Alsmeyer, G. (red.). Heidelberg: Springer, Bind 63. s. 91-117 27 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rare event simulation for stochastic fixed point equations related to the smoothing transform
Collamore, Jeffrey F., Vidyashankar, A. N. & Xu, J., 2013, I: Winter Simulation Conference. Proceedings. 9 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2012
- Udgivet
An importance sampling algorithm for estimating extremes of perpetuity sequences
Collamore, Jeffrey F., 2012, AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, Bind 1479. s. 1966-1969 4 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
- 2004
- Udgivet
Small-time ruin estimates for certain Markov-dependent processes arising in risk management
Collamore, Jeffrey F., 2004, I: Proceedings for the 3rd Conference in Actuarial Science and Finance, Samos (August 2004).Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1999
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem
Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Probabilistic analysis of rare events: theory and problems of safety, insurance, and ruin. V. V. Kalashnikov and A. M. Andronov, editors. Jurmala, Latvia, June 1999. . 4 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 7871
Flest downloads
-
1318
downloads
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1233
downloads
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1120
downloads
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet