Jeffrey F. Collamore
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0001-6372-8152
1 - 3 ud af 3Pr. side: 25
- 2013
- Udgivet
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, Random Matrices and Iterated Random Functions. Lowe, M. & Alsmeyer, G. (red.). Heidelberg: Springer, Bind 63. s. 91-117 27 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Rare event simulation for stochastic fixed point equations related to the smoothing transform
Collamore, Jeffrey F., Vidyashankar, A. N. & Xu, J., 2013, I: Winter Simulation Conference. Proceedings. 9 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory
Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 9, s. 3378-3429Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 7871
Flest downloads
-
1325
downloads
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1234
downloads
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1121
downloads
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet