Kalender for MATH
-
18. marts 2016, kl. 11.00
Eigenvalues of the stock market covariance matrix
-
18. marts 2016, kl. 13.00
Distance Correlation for Testing Independence with Application to Insurance Data
-
18. marts 2016, kl. 14.00
Uniform Importance Sampling and Quantile Estimation
-
18. marts 2016, kl. 14.00
Analysis of Multivariate Extremes in Fire Insurance data
-
18. marts 2016, kl. 14.00
Bivariate Outcomes in Clinical Trials
-
18. marts 2016, kl. 15.00
Maximizing Customer Lifetime Value in a simple insurance model
-
18. marts 2016, kl. 15.30
Dynamic Importance Sampling for Heavy-Tailed Random Walks
-
18. marts 2016, kl. 16.00
Zero-inflated claim number models
Mere om kalenderen
Tilføj eller rediger begivenheder
Abonner på MATH-kalender
Højreklik på ikonet i toppen af siden og vælg "Kopier linkadresse". Denne adresse sætter du så ind i enten Outlook (Åben kalender > Fra internettet) eller Google (Andre kalendere > Tilføj via webadresse).
Staff Calendar
Se også Arrangementer for ansatte på MATHnet.
See also the Staff Calendar at MATHnet (login with KU-ID)