Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Point process convergence for the off-diagonal entries of sample covariance matrices
Heiny, J., Mikosch, Thomas Valentin & Yslas, J., 2021, I: Annals of Applied Probability. 31, 2, s. 538-560Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Point process convergence of stochastic volatility processeswith application to sample autocorrelations
Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2001, I: Journal of Applied Probability. 38A, s. 93--104Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Poisson limits for U-statistics
Dabrowski, A. R., Dehling, H. G., Mikosch, Thomas Valentin & Sharipov, O., 2002, I: Stochastic Processes and Their Applications. 99, 1, s. 137-157Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Precise large deviations for dependent regularly varying sequences
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., aug. 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, 3-4, s. 851-887Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Precise large deviations for dependent regularly varying sequences.
Mikosch, Thomas Valentin & Wintenberger, O., 2013, I: Probability Theory and Related Fields. 156, s. 851-887Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Precise large deviations for dependent subexponential variables
Mikosch, Thomas Valentin & Rodionov, I., 2021, I: Bernoulli. 27, 2, s. 1319-1347 29 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Prediction in a Poisson cluster model
Mikosch, Thomas Valentin & Matsui, M., 2010, I: Journal of Applied Probability. 47, s. 350-366Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model
Mikosch, Thomas Valentin, Samorodnitsky, G. & Jessen, A. H., 2010, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2010, s. 1651-2030Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model
Mikosch, Thomas Valentin, Jessen, A. H. & Samorodnitsky, G., 2009, 24 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Probabilistic properties of stochastic volatility models
Mikosch, Thomas Valentin & Davis, R. A., 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J-P. & Mikosch, T. (red.). Berlin, Heidelberg: Springer, s. 255-268Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
ID: 3696
Flest downloads
-
596
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
571
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet