Thomas Valentin Mikosch
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Gumbel and Frechet convergence of the maxima of independent random walks
Mikosch, Thomas Valentin & Yslas Altamirano, J., 2020, I: Advances in Applied Probability. 52, 1, s. 213-236Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Handbook of Financial Time Series
Mikosch, Thomas Valentin (red.), Andersen, T. G. (red.), Davis, R. A. (red.) & Kreiss, J. (red.), 2009, Berlin, Heidelberg: Springer. 1050 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Heavy tails for an alternative stochastic perpetuity model
Mikosch, Thomas Valentin, Rezapour, M. & Wintenberger, O., 2019, I: Stochastic Processes and Their Applications. 129, 11, s. 4638-4662 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Heavy tails of OLS
Mikosch, Thomas Valentin & de Vries, C., 2013, I: Journal of Econometrics. 172, 2, s. 205-221Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Homogeneous mappings of regularly varying vectors
Dyszewski, P. & Mikosch, Thomas Valentin, 2020, I: Annals of Applied Probability. 30, 6, s. 2999-3026Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
How to Model Multivariate Extremes if One Must?
Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
How to model multivariate extremes if one must?
Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Statistica Neerlandica. 59, s. 324-338Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for $\sigma$-finite measures, and identification of stable laws.
Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 1, s. 210-242 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
- Udgivet
Is network traffic approximated by stable Lévy motion or fractional Brownian Motion?
Mikosch, Thomas Valentin, Resnick, S., Rootzén, H. & Stegeman, A., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 23-68Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3696
Flest downloads
-
596
downloads
General inverse problems for regular variation
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
571
downloads
Aggregation of log-linear risks
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
A Fourier analysis of extreme events
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet