Jeffrey F. Collamore
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2007
- Udgivet
Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain.
Collamore, Jeffrey F. & Hoeing, A., 2007, I: Finance and Stochastics. 11, 3, s. 299-322 24 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2004
- Udgivet
Small-time ruin estimates for certain Markov-dependent processes arising in risk management
Collamore, Jeffrey F., 2004, I: Proceedings for the 3rd Conference in Actuarial Science and Finance, Samos (August 2004).Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2002
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.
Collamore, Jeffrey F., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 382-421 40 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1999
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Asmussen, S. & Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Markov Processes and Related Fields. 5, 4, s. 451-476 26 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem
Collamore, Jeffrey F., 1999, I: Probabilistic analysis of rare events: theory and problems of safety, insurance, and ruin. V. V. Kalashnikov and A. M. Andronov, editors. Jurmala, Latvia, June 1999. . 4 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1998
First passage times for general sequences of random vectors: a large deviations approach
Collamore, Jeffrey F., 1998, I: Stochastic Processes and Their Applications. 78, 1, s. 97-130 34 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1996
Hitting probabilities and large deviations
Collamore, Jeffrey F., 1996, I: Annals of Probability. 24, 4, s. 2065-2078 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Large Deviation Techniques for the Study of the Hitting Probabilities of Rare Sets
Collamore, Jeffrey F., 1996, Madison, WI, U.S.A.: University of Wisconsin. 114 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning
ID: 7871
Flest downloads
-
1323
downloads
Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1234
downloads
Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
-
1121
downloads
Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet