Jeffrey F. Collamore

• Præsentation
• CV
• Publikationer
• Mest downloadede

Primære forskningsområder

Sandsynlighedsregning (large deviations, Harris recurrent Markov chains, iterated random systems, og rekursioner i flere dimensioner).  Advendelser i forsikringsmatematik, kvantitativ risikostyring, Monte Carlo metoder.

Se venligst https://www.math.ku.dk/~collamore/ for detaljeret information.

Udvalgte publikationer

1. Udgivet

   Large excursions and conditioned laws for recursive sequences generated by random matrices

   Collamore, Jeffrey F. & Mentemeier, S., 2018, I: Annals of Probability. 46, 4, s. 2064-2120. 59 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

2. Udgivet

   Large deviation estimates for exceedance times of perpetuity sequences and their dual processes

   Buraczewski, D., Collamore, Jeffrey F., Damek, E. & Zienkiewicz, J., 2016, I: Annals of Probability. 44, 6, s. 3688-3739. 34 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

3. Udgivet

   Rare event simulation for processes generated via stochastic fixed point equations

   Collamore, Jeffrey F., Diao, G. & Vidyashankar, A. N., 2014, I: Annals of Applied Probability. 24, 5, s. 2143-2175 33 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

4. Udgivet

   Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory

   Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 9, s. 3378-3429

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

5. Udgivet

   Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment

   Collamore, Jeffrey F., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 4, s. 1404-1458 55 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

6. Importance sampling techniques for the multidimensional ruin problem for general Markov additive sequences of random vectors.

   Collamore, Jeffrey F., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 382-421 40 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

7. First passage times for general sequences of random vectors: a large deviations approach

   Collamore, Jeffrey F., 1998, I: Stochastic Processes and Their Applications. 78, 1, s. 97-130 34 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

8. Hitting probabilities and large deviations

   Collamore, Jeffrey F., 1996, I: Annals of Probability. 24, 4, s. 2065-2078 14 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt