Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
That's an oddly specific number
Poulsen, Rolf, 2021, I: Wilmott. 2021, 116, s. 28-29Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
That is an Oddly Specific Number
Poulsen, Rolf, 2021, I: Wilmott. November 2021, 116, s. 28-29Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Tales of the Expected
Poulsen, Rolf, jan. 2021, I: Wilmott. 111, s. 38-40Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Static Hedging of Barrier Options under General Asset Dynamics: Unification and Application
Nalholm, M. & Poulsen, Rolf, 2006, I: Journal of Derivatives. 13, 4, s. 46-60Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Static Hedging and Model Risk for Barrier Options
Nalholm, M. & Poulsen, Rolf, 2006, I: Journal of Futures Markets. 26, 5, s. 449-463Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Static Hedging
Poulsen, Rolf, 2010, Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, Bind 4. s. 1690-1682 3 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- Udgivet
Special FX
Poulsen, Rolf, 2018, I: Wilmott. 95, s. 40-41Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling
- Udgivet
Should He Stay or Should He Go? Estimating the Effect of Sacking the Manager in Soccer
Poulsen, Rolf, 2000, I: Chance. 13, 2, s. 29-32Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning
- Udgivet
Risk-minimisation in electricity markets: Fixed price, unknown consumption
Tegner, M., Ernstsen, R. R., Skajaa, A. & Poulsen, Rolf, okt. 2017, I: Energy Economics. 68, s. 423-439Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Risk Minimization in Stochastic Volatility Models: Model Risk and Empirical Performance
Poulsen, Rolf, Schenk-Hoppe, K. R. & Ewald, C., 2009, I: Quantitative Finance. 9, 6, s. 693-704Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
469
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
262
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
228
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet