Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Tales of the Expected
Poulsen, Rolf, jan. 2021, I: Wilmott. 111, s. 38-40Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Tomas Björk in Memoriam
Poulsen, Rolf, jul. 2021, I: Wilmott. 114, s. 16-17Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
There is No I in Black- Scholes but There is Me in Merton
Poulsen, Rolf, 2023, I: Wilmott. 126, s. 103-105Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Amerikanske optioner og finansielle beregninger
Poulsen, Rolf, 2011, I: FAMØS. 21, 2, s. 34-54 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling
- Udgivet
Four Things You Might not Know About the Black-Scholes Formula
Poulsen, Rolf, 2007, I: Journal of Derivatives. 15, 2, s. 77-82Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Non-numerical Recipes
Poulsen, Rolf, maj 2021, I: Wilmott. 113, s. 16-17Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
All Quiet on the Quant Front?
Poulsen, Rolf, 2020, I: Wilmott. 106, s. 8-9Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Collected Brexit Anecdotes
Poulsen, Rolf, 2019, I: Wilmott. 102, s. 8-9 2 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Monte Carlo Improvement of Estimates of the Mean Reverting Constant Elasticity of Variance Interest Rate Diffusion
Poulsen, Rolf & Christensen, B. J., 2001, I: Monte Carlo Methods and Applications. 7, 1-2, s. 111-123Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Tragedy of Errors: Tales of Innumeracy
Poulsen, Rolf, maj 2020, I: Wilmott. 107, s. 9-11Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
The Long and Short of Static Hedging with Frictions
Poulsen, Rolf & Siven, J., 2008, I: Wilmott. 38, s. 62-67 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Special FX
Poulsen, Rolf, 2018, I: Wilmott. 95, s. 40-41Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling
- Udgivet
Basket Case
Poulsen, Rolf, 2020, I: Wilmott. 108, s. 22 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Things I Learned This Semester The Fourth
Poulsen, Rolf, 2022, I: Wilmott. 121, s. 8-10Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Barrier Options and Their Static hedges: Simple Derivations and Extensions
Poulsen, Rolf, 2006, I: Quantitative Finance. 6(4), s. 327-335Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Planning Your Own Debt
Poulsen, Rolf & Nielsen, S., 2002, I: European Financial Management. 8, 2, s. 193-210Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Things I Learned This Semester, Part Trois
Poulsen, Rolf, sep. 2021, I: Wilmott. 115Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
We Hold These Truths not to be Self-evident, Part 2: Strong and simple
Poulsen, Rolf, 2023, I: Wilmott. 124, s. 14-15Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
The Fed Isn’t Federal – And Other Odd Things in Finance
Poulsen, Rolf, 2017, I: Wilmott. 88, s. 34-45Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
We Hold These Truths not to be Self-evident, Part 3: Mission Impossible
Poulsen, Rolf, 2023, I: Wilmott. 125, s. 10-11Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Fundamental Views
Poulsen, Rolf, 2018, I: Wilmott. 97, s. 44-45Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Rank Competence
Poulsen, Rolf, 2022, I: Wilmott. 118, s. 22.23Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Formidling
- Udgivet
Auto-Static for the People: Risk-Minimizing Hedges of Barrier Options
Poulsen, Rolf & Siven, J., 2009, I: Review of Derivatives Research. 12, 3, s. 193-211Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Barrier Options and Lumpy Dividends
Poulsen, Rolf, Siven, J. & Suchanecki, M., 2009, I: Wilmott Journal. 1, 3, s. 167-171Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Simple Regime Switching Term Structure Model
Poulsen, Rolf & Hansen, A., 2000, I: Finance and Stochastics. 4, 4, s. 409-429Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
469
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
262
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
228
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet