Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 2015
- Udgivet
Where would the EUR/CHF exchange rate be without the SNB's minimum exchange rate policy?
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2015, I: Journal of Futures Markets. 35, 12, s. 1103–1116,Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2014
- Udgivet
Can Household Benefit from Stochastic Programming Models? An Empirical Study of Mortgage Refinancing in Demark
Rasmussen, K. M., Madsen, C. A. & Poulsen, Rolf, 2014, I: Computational Management Science. 11, s. 5-23Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2013
- Udgivet
Approximation Behooves Calibration
da Silva Ribeiro, A. M. & Poulsen, Rolf, 2013, I: Quantitative Finance Letters. 1, 1, s. 36-40Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Financial planning for young households
Pedersen, A. M. B., Weissensteiner, A. & Poulsen, Rolf, 2013, I: Annals of Operations Research. 205, 1, s. 55-76 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2012
- Udgivet
Empirical Performance of Models for Barrier Option Valuation
Jessen, C. & Poulsen, Rolf, 2012, I: Quantitative Finance. 13, 1, s. 1-11 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Risikospredning med tolagsbelåning
Rasmussen, Kourosh Marjani, Poulsen, Rolf & Kyhl, S., 2012, I: Finans/Invest. 8, s. 15-17 3 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2010
- Udgivet
Capital Allocation for Insurance Companies: Issues and Methods
Nielsen, J. P., Poulsen, Rolf & Mumford, P., 2010, I: Belgian Actuarial Bulletin. 9, s. 1-7 7 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2009
- Udgivet
Auto-Static for the People: Risk-Minimizing Hedges of Barrier Options
Poulsen, Rolf & Siven, J., 2009, I: Review of Derivatives Research. 12, 3, s. 193-211Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Barrier Options and Lumpy Dividends
Poulsen, Rolf, Siven, J. & Suchanecki, M., 2009, I: Wilmott Journal. 1, 3, s. 167-171Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Risk Minimization in Stochastic Volatility Models: Model Risk and Empirical Performance
Poulsen, Rolf, Schenk-Hoppe, K. R. & Ewald, C., 2009, I: Quantitative Finance. 9, 6, s. 693-704Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
466
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
258
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
227
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet