Rolf Poulsen

Rolf Poulsen

Professor

ORCID: 0000-0001-8242-0954

Udgivelsesår:
Alle
1 - 25 ud af 37Pr. side: 25
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Eight Valuation Methods in Financial Mathematics: The Black-Scholes Formula as an Example

    Andreasen, J., Jensen, B. & Poulsen, Rolf, 1998, I: Mathematical Scientist. 23, 1, s. 18-40

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Delta Force: Option Pricing with Differential Machine Learning

    Frandsen, M. G., Pedersen, T. C. & Poulsen, Rolf, 2022, I: Digital Finance. 4, s. 1-15

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices

    Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2018, I: Journal of Financial and Quantitative Analysis. 53, 6, s. 2663-2683

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Numeraire Dependence in Risk-Neutral Probabilities of Event Outcomes

    Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2019, I: Journal of Derivatives. 26, 4, s. 128-143

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    The CHF/EUR exchange rate during the Swiss National Bank's minimum exchange rate policy: a latent likelihood approach

    Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2 jan. 2019, I: Quantitative Finance. 19, 1, s. 1-11

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Where would the EUR/CHF exchange rate be without the SNB's minimum exchange rate policy?

    Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2015, I: Journal of Futures Markets. 35, 12, s. 1103–1116,

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Option Pricing With Excel

    Honore, P. & Poulsen, Rolf, 2002, Programming languages and systems in computational economics and Finance. Boston: Kluwer Law International, Bind 18. s. 369-402

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  8. Udgivet

    Transition Densities of Diffusion Processes: Numerical Comparison of Approximation Techniques

    Jensen, B. & Poulsen, Rolf, 2002, I: Journal of Derivatives. 9, 4, s. 18-32

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Empirical Performance of Models for Barrier Option Valuation

    Jessen, C. & Poulsen, Rolf, 2012, I: Quantitative Finance. 13, 1, s. 1-11 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Static Hedging and Model Risk for Barrier Options

    Nalholm, M. & Poulsen, Rolf, 2006, I: Journal of Futures Markets. 26, 5, s. 449-463

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    Static Hedging of Barrier Options under General Asset Dynamics: Unification and Application

    Nalholm, M. & Poulsen, Rolf, 2006, I: Journal of Derivatives. 13, 4, s. 46-60

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. Udgivet

    Capital Allocation for Insurance Companies: Issues and Methods

    Nielsen, J. P., Poulsen, Rolf & Mumford, P., 2010, I: Belgian Actuarial Bulletin. 9, s. 1-7 7 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    The Fundamental Theorem of Derivative Trading - exposition, extensions and experiments

    Nielsen, S. E., Jönsson, M. & Poulsen, Rolf, 2017, I: Quantitative Finance. 17, 4, s. 515–529

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  14. Udgivet

    A Two-Factor, Stochastic Programming Model of Danish Mortgage-Backed Securities

    Nielsen, S. & Poulsen, Rolf, 2004, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 28, 7, s. 1267-1289

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. Udgivet

    Dynamic Portfolio Optimization with Transaction Costs and State-Dependent Drift

    Palczewski, J., Poulsen, Rolf, Schenk-Hoppe, K. R. & Wang, H., 2015, I: European Journal of Operational Research. 243, 3, s. 921–931

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  16. Udgivet

    Financial planning for young households

    Pedersen, A. M. B., Weissensteiner, A. & Poulsen, Rolf, 2013, I: Annals of Operations Research. 205, 1, s. 55-76 22 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  17. Udgivet

    A Simple Regime Switching Term Structure Model

    Poulsen, Rolf & Hansen, A., 2000, I: Finance and Stochastics. 4, 4, s. 409-429

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  18. Udgivet

    Four Things You Might not Know About the Black-Scholes Formula

    Poulsen, Rolf, 2007, I: Journal of Derivatives. 15, 2, s. 77-82

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  19. Udgivet

    The Long and Short of Static Hedging with Frictions

    Poulsen, Rolf & Siven, J., 2008, I: Wilmott. 38, s. 62-67 6 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  20. Udgivet

    Monte Carlo Improvement of Estimates of the Mean Reverting Constant Elasticity of Variance Interest Rate Diffusion

    Poulsen, Rolf & Christensen, B. J., 2001, I: Monte Carlo Methods and Applications. 7, 1-2, s. 111-123

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  21. Udgivet

    The Fed Isn’t Federal – And Other Odd Things in Finance

    Poulsen, Rolf, 2017, I: Wilmott. 88, s. 34-45

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  22. Udgivet

    Planning Your Own Debt

    Poulsen, Rolf & Nielsen, S., 2002, I: European Financial Management. 8, 2, s. 193-210

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  23. Udgivet

    Barrier Options and Their Static hedges: Simple Derivations and Extensions

    Poulsen, Rolf, 2006, I: Quantitative Finance. 6(4), s. 327-335

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  24. Udgivet

    Barrier Options and Lumpy Dividends

    Poulsen, Rolf, Siven, J. & Suchanecki, M., 2009, I: Wilmott Journal. 1, 3, s. 167-171

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  25. Udgivet

    Auto-Static for the People: Risk-Minimizing Hedges of Barrier Options

    Poulsen, Rolf & Siven, J., 2009, I: Review of Derivatives Research. 12, 3, s. 193-211

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 5165