Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Static Hedging of Barrier Options under General Asset Dynamics: Unification and Application
Nalholm, M. & Poulsen, Rolf, 2006, I: Journal of Derivatives. 13, 4, s. 46-60Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Capital Allocation for Insurance Companies: Issues and Methods
Nielsen, J. P., Poulsen, Rolf & Mumford, P., 2010, I: Belgian Actuarial Bulletin. 9, s. 1-7 7 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Fundamental Theorem of Derivative Trading - exposition, extensions and experiments
Nielsen, S. E., Jönsson, M. & Poulsen, Rolf, 2017, I: Quantitative Finance. 17, 4, s. 515–529Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Two-Factor, Stochastic Programming Model of Danish Mortgage-Backed Securities
Nielsen, S. & Poulsen, Rolf, 2004, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 28, 7, s. 1267-1289Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Dynamic Portfolio Optimization with Transaction Costs and State-Dependent Drift
Palczewski, J., Poulsen, Rolf, Schenk-Hoppe, K. R. & Wang, H., 2015, I: European Journal of Operational Research. 243, 3, s. 921–931Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Financial planning for young households
Pedersen, A. M. B., Weissensteiner, A. & Poulsen, Rolf, 2013, I: Annals of Operations Research. 205, 1, s. 55-76 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Simple Regime Switching Term Structure Model
Poulsen, Rolf & Hansen, A., 2000, I: Finance and Stochastics. 4, 4, s. 409-429Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Barrier Options and Their Static hedges: Simple Derivations and Extensions
Poulsen, Rolf, 2006, I: Quantitative Finance. 6(4), s. 327-335Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Barrier Options and Lumpy Dividends
Poulsen, Rolf, Siven, J. & Suchanecki, M., 2009, I: Wilmott Journal. 1, 3, s. 167-171Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Auto-Static for the People: Risk-Minimizing Hedges of Barrier Options
Poulsen, Rolf & Siven, J., 2009, I: Review of Derivatives Research. 12, 3, s. 193-211Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
466
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
258
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
227
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet