Mogens Steffensen
Institutleder
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
ORCID: 0000-0003-2753-5374
1 - 3 ud af 3Pr. side: 10
- 2006
- Udgivet
Portfolio Problems Stopping at First Hitting Time with Applications to Default Risk.
Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2006, I: Mathematical Methods of Operations Research. 63, 1, s. 123-150Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Quadratic Optimization of Life Insurance Payment Streams
Steffensen, Mogens, 2006, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 36, 1, s. 246-267Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Surplus-linked Life insurance
Steffensen, Mogens, 2006, I: Scandinavian Actuarial Journal. 1, s. 1-22Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3767
Flest downloads
-
223
downloads
Portfolio Optimization and Mortgage Choice
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
209
downloads
Matrix representations of life insurance payments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
204
downloads
Personal non-life insurance decisions and the welfare loss from flat deductibles
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet