Mogens Steffensen

Mogens Steffensen

Institutleder

ORCID: 0000-0003-2753-5374

Udgivelsesår:
Alle
1 - 8 ud af 8Pr. side: 25
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2006
  2. Udgivet

    A Two-Account Model of Pension Saving Contracts.

    Steffensen, Mogens & Waldstrøm, S., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University, s. 1-16.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    An ABC of Portfolio Choice: Asset Allocation with Bankruptcy and Contagion

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2006.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Bankruptcy, Counterparty Risk, and Contagion

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2006.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    Optimal Consumption and Insurance: A Continuous-Time Markov Chain Approach.

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    Portfolio Problems Stopping at First Hitting Time with Applications to Default Risk.

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2006, I: Mathematical Methods of Operations Research. 63, 1, s. 123-150

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Quadratic Optimization of Life Insurance Payment Streams

    Steffensen, Mogens, 2006, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 36, 1, s. 246-267

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Surplus-linked Life insurance

    Steffensen, Mogens, 2006, I: Scandinavian Actuarial Journal. 1, s. 1-22

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Worst Case Portfolio Optimization and HJB-Systems.

    Korn, R. & Steffensen, Mogens, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-17.

    Publikation: Working paper › Forskning

ID: 3767