Mogens Steffensen

Mogens Steffensen

Institutleder

ORCID: 0000-0003-2753-5374

Udgivelsesår:
Alle
1 - 25 ud af 76Pr. side: 25
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    A Dynamic Programming Approach to Constrained Portfolios

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2013, I: European Journal of Operational Research. 229, 2, s. 453-461

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    A Note on the Free Policy Reserve

    Steffensen, Mogens, 2005, I: Blatter der Deutschen Gesellschaft fur Versicherungsmathematik. 27, 2, s. 185-198

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    A Note on the Free Policy Reserve

    Steffensen, Mogens, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-10.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    A Two-Account Model for Pension Saving Contracts

    Steffensen, Mogens & Waldstrøm, S., 2009, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2009, 3, s. 169-186 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    A Two-Account Model of Pension Saving Contracts.

    Steffensen, Mogens & Waldstrøm, S., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University, s. 1-16.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    A combined stochastic programming and optimal control approach to personal finance and pensions

    Konicz, A. K., Pisinger, D., Rasmussen, K. M. & Steffensen, Mogens, 2015, I: OR Spectrum - Quantitative Approaches in Management. 37, 3, s. 583-616

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    A comparison of modern investment-linked pension savings products

    Linneman, P., Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2015, I: Annals of Actuarial Science. 9, 1, s. 72-84

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    A no arbitrage approach to Thiele's differential equation

    Steffensen, Mogens, 1998, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    A no arbitrage approach to Thiele's differential equation

    Steffensen, Mogens, 2000, I: Insurance: Mathematics and Economics. 27, s. 201-214

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    A note on P- vs. Q-expected loss portfolio constraints

    Gu, J. W., Steffensen, Mogens & Zheng, H., 2021, I: Quantitative Finance. 21, 2, s. 263-270

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    An ABC of Portfolio Choice: Asset Allocation with Bankruptcy and Contagion

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2006.

    Publikation: Working paper › Forskning

  12. Udgivet

    An intrinsic value approach to valuation with forward–backward loops in dividend paying stocks

    Nyegaard, A. K., Ott, J. R. & Steffensen, Mogens, 2021, I: Mathematics. 9, 13, 23 s., 1520.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    Around the Life Cycle: Deterministic Consumption-Investment Strategies

    Christiansen, M. C. & Steffensen, Mogens, 2018, I: North American Actuarial Journal. 22, 3, s. 491-507 17 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  14. Udgivet

    Asset Allocation with Contagion and Explicit Bankruptcy Procedures

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2009, I: Journal of Mathematical Economics. 45, 1-2, s. 147-167 21 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. Udgivet

    Bankruptcy, Counterparty Risk, and Contagion

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2007, I: Review of Finance. 11, s. 209-252 43 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  16. Udgivet

    Bankruptcy, Counterparty Risk, and Contagion

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2006.

    Publikation: Working paper › Forskning

  17. Udgivet

    CDOs in Chains

    Steffensen, Mogens, 2007, I: Wilmott. 29

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning

  18. Udgivet

    Consumption-Portfolio Optimization with Recursive Utility in Incomplete Markets

    Kraft, H., Seifried, F. T. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Finance and Stochastics. 17, s. 161-196

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  19. Udgivet

    Continuing Risks

    Constantinescu, C., Guillen, M. & Steffensen, Mogens, 2023, I: Risks. 11, 1, 2 s., 10.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning › fagfællebedømt

  20. Udgivet

    Deterministic mean-variance-optimal consumption and investment

    Christiansen, M. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 85, 4, s. 620-636

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  21. Udgivet

    Differential Equations in Finance and Life Insurance

    Steffensen, Mogens, 2007, Stochastic Economic Dynamics. Jensej, B. S. & Palokangas, T. (red.). Copenhagen Business School Press, s. 317-360 43 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  22. Udgivet

    Eliciting risk preferences and elasticity of substitution

    Burgaard, J. & Steffensen, Mogens, 2020, I: Decision Analysis. 17, 4, s. 314-329

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  23. Udgivet

    Equilibrium investment with random risk aversion

    Desmettre, S. & Steffensen, Mogens, 2023, I: Mathematical Finance. 33, 3, s. 946-975 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  24. Udgivet

    Forward transition rates

    Buchardt, K., Furrer, Christian & Steffensen, Mogens, 2019, I: Finance and Stochastics. 23, 4, s. 975-999 25 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  25. Udgivet

    Functional High Performance Financial IT: the HIPERFIT Research Center in Copenhagen

    Berthold, J., Filinski, Andrzej, Henglein, Fritz, Larsen, Ken Friis, Steffensen, Mogens & Vinter, B., 2012, Trends in Functional Programming: 12th International Symposium, TFP 2011, Madrid, Spain, May 16-18, 2011, Revised Selected Papers. Peña, R. & Page, R. (red.). Springer, s. 98-113 16 s. (Lecture notes in computer science, Bind 7193).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 3767