Mogens Steffensen
Institutleder
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
On the cost-of-capital rate under incomplete market valuation
Albrecher, H., Eisele, K. T., Steffensen, Mogens & Wüthrich, M. V., 2022, I: Journal of Risk and Insurance. 89, s. 1139–1158 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Risk and Insurance: A Graduate Text
Asmussen, S. & Steffensen, Mogens, 2020, Springer. 505 s. (Probability Theory and Stochastic Modelling).Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stable dividends under linear-quadratic optimisation
Avanzi, B., Falden, Debbie Kusch & Steffensen, Mogens, 2023, I: Quantitative Finance. 23, 9, s. 1199-1215 17 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- E-pub ahead of print
Optimal reinsurance design under solvency constraints
Avanzi, B., Lau, H. & Steffensen, Mogens, 2024, (E-pub ahead of print) I: Scandinavian Actuarial Journal. 34 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Functional High Performance Financial IT: the HIPERFIT Research Center in Copenhagen
Berthold, J., Filinski, Andrzej, Henglein, Fritz, Larsen, Ken Friis, Steffensen, Mogens & Vinter, B., 2012, Trends in Functional Programming: 12th International Symposium, TFP 2011, Madrid, Spain, May 16-18, 2011, Revised Selected Papers. Peña, R. & Page, R. (red.). Springer, s. 98-113 16 s. (Lecture notes in computer science, Bind 7193).Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Matrix representations of life insurance payments
Bladt, Mogens, Asmussen, S. & Steffensen, Mogens, 2020, I: European Actuarial Journal. 10, 1, s. 29-67Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Household Consumption, Investment and Life Insurance
Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2011, I: Insurance: Mathematics and Economics. 48, 3, s. 315-325Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Smooth investment
Bruhn, K., Jensen, N. R. & Steffensen, Mogens, dec. 2016, I: Annals of Finance. 12, 3-4, s. 335-361Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal Smooth Consumption and Annuity Design
Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Journal of Banking & Finance. 37, 8, s. 2693-2701Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Forward transition rates
Buchardt, K., Furrer, Christian & Steffensen, Mogens, 2019, I: Finance and Stochastics. 23, 4, s. 975-999 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Eliciting risk preferences and elasticity of substitution
Burgaard, J. & Steffensen, Mogens, 2020, I: Decision Analysis. 17, 4, s. 314-329Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On retirement time decision making
Chen, A., Hentschel, F. & Steffensen, Mogens, 2021, I: Insurance: Mathematics and Economics. 100, s. 107-129 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Safe-Side Scenarios for Financial and Biometrical Risk
Christiansen, M. & Steffensen, Mogens, 2013, I: ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA. 43, 3, s. 323-357Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Deterministic mean-variance-optimal consumption and investment
Christiansen, M. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 85, 4, s. 620-636Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Around the Life Cycle: Deterministic Consumption-Investment Strategies
Christiansen, M. C. & Steffensen, Mogens, 2018, I: North American Actuarial Journal. 22, 3, s. 491-507 17 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stress scenario generation for solvency and risk management
Christiansen, M. C., Henriksen, L. F. B., Schomacker, K. J. & Steffensen, Mogens, 2 jul. 2016, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2016, 6, s. 502-529 28 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Continuing Risks
Constantinescu, C., Guillen, M. & Steffensen, Mogens, 2023, I: Risks. 11, 1, 2 s., 10.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Equilibrium investment with random risk aversion
Desmettre, S. & Steffensen, Mogens, 2023, I: Mathematical Finance. 33, 3, s. 946-975 30 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonrecursive separation of risk and time preferences
Fahrenwaldt, M. A., Jensen, N. R. & Steffensen, Mogens, 2020, I: Journal of Mathematical Economics. 90, s. 95-108Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Individual life insurance during epidemics
Francis, L. & Steffensen, Mogens, 2024, I: Annals of Actuarial Science. 18, s. 152–175Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Reserve-dependent surrender rates
Gad, K. S. T., Juhl, J. & Steffensen, Mogens, dec. 2015, I: European Actuarial Journal. 5, 2, s. 283-308Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal dividend strategies of two collaborating businesses in the diffusion approximation model
Gu, J. W., Steffensen, Mogens & Zheng, H., 1 maj 2018, I: Mathematics of Operations Research. 43, 2, s. 377-398 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A note on P- vs. Q-expected loss portfolio constraints
Gu, J. W., Steffensen, Mogens & Zheng, H., 2021, I: Quantitative Finance. 21, 2, s. 263-270Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Life Insurance Demand Under Health Shock Risk
Hambel, C., Kraft, H., Schendel, L. S. & Steffensen, Mogens, 2017, I: Journal of Risk and Insurance. 84, 4, s. 1171–1202 32 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Markov chain modeling of policyholder behavior in life insurance and pension
Henriksen, L. F. B., Nielsen, J. W., Steffensen, Mogens & Svensson, C., 2014, I: European Actuarial Journal. 4, 1, s. 1-29Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3767
Flest downloads
-
221
downloads
Portfolio Optimization and Mortgage Choice
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
Matrix representations of life insurance payments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
203
downloads
Personal non-life insurance decisions and the welfare loss from flat deductibles
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet