Mogens Steffensen
Institutleder
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Household Consumption, Investment and Life Insurance
Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2011, I: Insurance: Mathematics and Economics. 48, 3, s. 315-325Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
How sub-optimal are age-based life-cycle investment products?
Khemka, G., Steffensen, Mogens & Warren, G. J., jan. 2021, I: International Review of Financial Analysis. 73, 15 s., 101619.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
How to Invest Optimally in Corporate Bonds: A Reduced-Form Approach
Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2005, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
How to Invest Optimally in Corporate Bonds: A Reduced-Form Approach
Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2008, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 32, 2, s. 348-385 37 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inconsistent Investment and Consumption Problems
Kronborg, M. T. & Steffensen, Mogens, 2015, I: Applied Mathematics and Optimization. 71, 3, s. 473-515Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Individual life insurance during epidemics
Francis, L. & Steffensen, Mogens, 2024, I: Annals of Actuarial Science. 18, s. 152–175Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Intervention Options in Life Insurance
Steffensen, Mogens, 2002, I: Insurance: Mathematics and Economics. 31, 1, s. 71-85Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Life Insurance Demand Under Health Shock Risk
Hambel, C., Kraft, H., Schendel, L. S. & Steffensen, Mogens, 2017, I: Journal of Risk and Insurance. 84, 4, s. 1171–1202 32 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance
Steffensen, Mogens & Møller, T., 2007, Cambridge University Press. 280 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Markov chain modeling of policyholder behavior in life insurance and pension
Henriksen, L. F. B., Nielsen, J. W., Steffensen, Mogens & Svensson, C., 2014, I: European Actuarial Journal. 4, 1, s. 1-29Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Matrix representations of life insurance payments
Bladt, Mogens, Asmussen, S. & Steffensen, Mogens, 2020, I: European Actuarial Journal. 10, 1, s. 29-67Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Nonrecursive separation of risk and time preferences
Fahrenwaldt, M. A., Jensen, N. R. & Steffensen, Mogens, 2020, I: Journal of Mathematical Economics. 90, s. 95-108Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On Merton's Problem for Life Insurers
Steffensen, Mogens, 2004, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 34, 1, s. 5-25Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On Merton's problem for life insurers
Steffensen, Mogens, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
On Smoothing and Habit Formation of Variable Life Annuity Benefits
Steffensen, Mogens & Vikkelsøe, S. H., 2024, I: Journal of Risk and Financial Management. 17, 2, 27 s., 75.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On Worst Case Portfolio Optimization
Steffensen, Mogens & Korn, R., 2007, I: SIAM Journal on Control and Optimization. 46, 6, s. 2013-2030 17 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On retirement time decision making
Chen, A., Hentschel, F. & Steffensen, Mogens, 2021, I: Insurance: Mathematics and Economics. 100, s. 107-129 23 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On the cost-of-capital rate under incomplete market valuation
Albrecher, H., Eisele, K. T., Steffensen, Mogens & Wüthrich, M. V., 2022, I: Journal of Risk and Insurance. 89, s. 1139–1158 20 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal Consumption and Insurance: A Continuous-Time Markov Chain Approach
Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2008, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 28, 1, s. 231-257 26 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal Consumption and Insurance: A Continuous-Time Markov Chain Approach.
Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-21.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Optimal Consumption and Investment under Time-Varying Relative Risk Aversion
Steffensen, Mogens, 2011, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 35, 5, s. 659-667Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal Smooth Consumption and Annuity Design
Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Journal of Banking & Finance. 37, 8, s. 2693-2701Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal consumption, investment and life insurance with surrender option guarantee
Kronborg, M. T. & Steffensen, Mogens, 2 jan. 2015, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2015, 1, s. 59-87Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal consumption, investment, and insurance under state-dependent risk aversion
Steffensen, Mogens & Søe, Julie Bjørner, 2023, I: ASTIN Bulletin. 53, 1, s. 104-128 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal control of an objective functional with non-linearity between the conditional expectations: solutions to a class of time-inconsistent portfolio problems
Kryger, E., Nordfang, M. B. & Steffensen, Mogens, 1 jun. 2020, I: Mathematical Methods of Operations Research. 91, 3, s. 405-438Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3767
Flest downloads
-
221
downloads
Portfolio Optimization and Mortgage Choice
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
Matrix representations of life insurance payments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
203
downloads
Personal non-life insurance decisions and the welfare loss from flat deductibles
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet