Mogens Steffensen
Institutleder
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Optimal dividend strategies of two collaborating businesses in the diffusion approximation model
Gu, J. W., Steffensen, Mogens & Zheng, H., 1 maj 2018, I: Mathematics of Operations Research. 43, 2, s. 377-398 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Optimal investment and life insurance strategies under minimum and maximum constraints
Steffensen, Mogens & Nielsen, P. H., 2008, I: Insurance: Mathematics and Economics. 43, 1, s. 15-28 13 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- E-pub ahead of print
Optimal reinsurance design under solvency constraints
Avanzi, B., Lau, H. & Steffensen, Mogens, 2024, (E-pub ahead of print) I: Scandinavian Actuarial Journal. 34 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Personal finance and life insurance under separation of risk aversion and elasticity of substitution
Jensen, N. R. & Steffensen, Mogens, 2015, I: Insurance: Mathematics and Economics. 62, s. 28–41Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Personal non-life insurance decisions and the welfare loss from flat deductibles
Steffensen, Mogens & Thøgersen, J., 2019, I: ASTIN Bulletin. 49, 1, s. 85-116 32 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Polynomial Utility
Lollike, A. S. & Steffensen, Mogens, 2023, I: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 26, 06n07, 2350024.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Portfolio Optimization and Mortgage Choice
Nordfang, M. & Steffensen, Mogens, mar. 2017, I: Journal of Risk and Financial Management. 10, 1, 21 s., 1.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Portfolio Problems Stopping at First Hitting Time with Applications to Default Risk.
Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2006, I: Mathematical Methods of Operations Research. 63, 1, s. 123-150Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Quadratic Optimization of Life Insurance Payment Streams
Steffensen, Mogens, 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-16.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Quadratic Optimization of Life Insurance Payment Streams
Steffensen, Mogens, 2006, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 36, 1, s. 246-267Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3767
Flest downloads
-
221
downloads
Portfolio Optimization and Mortgage Choice
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
208
downloads
Matrix representations of life insurance payments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
203
downloads
Personal non-life insurance decisions and the welfare loss from flat deductibles
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet