Mogens Steffensen

Mogens Steffensen

Institutleder

ORCID: 0000-0003-2753-5374

Udgivelsesår:
Alle
26 - 50 ud af 76Pr. side: 25
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Differential Equations in Finance and Life Insurance

    Steffensen, Mogens, 2007, Stochastic Economic Dynamics. Jensej, B. S. & Palokangas, T. (red.). Copenhagen Business School Press, s. 317-360 43 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  2. Udgivet

    A no arbitrage approach to Thiele's differential equation

    Steffensen, Mogens, 2000, I: Insurance: Mathematics and Economics. 27, s. 201-214

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. E-pub ahead of print

    What is the value of the annuity market?

    Steffensen, Mogens & Søe, Julie Bjørner, 2024, (E-pub ahead of print) I: Decisions in Economics and Finance. 26 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Optimal Consumption and Investment under Time-Varying Relative Risk Aversion

    Steffensen, Mogens, 2011, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 35, 5, s. 659-667

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    The Policyholder's Static and Dynamic Decision Making of Life Insurance and Pension Payments

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2008, I: Blatter der Deutschen Gesellschaft fur Versicherungsmathematik. 29, 2, s. 211-244 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    How to Invest Optimally in Corporate Bonds: A Reduced-Form Approach

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2008, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 32, 2, s. 348-385 37 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Bankruptcy, Counterparty Risk, and Contagion

    Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2007, I: Review of Finance. 11, s. 209-252 43 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Surplus-linked Life Insurance

    Steffensen, Mogens, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik: <Forlag uden navn>, s. 1-20.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    An intrinsic value approach to valuation with forward–backward loops in dividend paying stocks

    Nyegaard, A. K., Ott, J. R. & Steffensen, Mogens, 2021, I: Mathematics. 9, 13, 23 s., 1520.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Portfolio Optimization and Mortgage Choice

    Nordfang, M. & Steffensen, Mogens, mar. 2017, I: Journal of Risk and Financial Management. 10, 1, 21 s., 1.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    What is the Time Value of a Stream of Investments?

    Norberg, R. & Steffensen, Mogens, 2005, I: Journal of Applied Probability. 42, s. 861-866

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. Udgivet

    Polynomial Utility

    Lollike, A. S. & Steffensen, Mogens, 2023, I: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 26, 06n07, 2350024.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    Sæt fokus på din udbetalingsprofil: en sammenligning af moderne pensionsprodukter med markedsrente

    Linnemann, P., Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2011, I: Finans/Invest. 6, s. 5-13

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling

  14. Udgivet

    A comparison of modern investment-linked pension savings products

    Linneman, P., Bruhn, K. & Steffensen, Mogens, 2015, I: Annals of Actuarial Science. 9, 1, s. 72-84

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. Udgivet

    Optimal control of an objective functional with non-linearity between the conditional expectations: solutions to a class of time-inconsistent portfolio problems

    Kryger, E., Nordfang, M. B. & Steffensen, Mogens, 1 jun. 2020, I: Mathematical Methods of Operations Research. 91, 3, s. 405-438

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  16. Udgivet

    Inconsistent Investment and Consumption Problems

    Kronborg, M. T. & Steffensen, Mogens, 2015, I: Applied Mathematics and Optimization. 71, 3, s. 473-515

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  17. Udgivet

    Optimal consumption, investment and life insurance with surrender option guarantee

    Kronborg, M. T. & Steffensen, Mogens, 2 jan. 2015, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2015, 1, s. 59-87

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  18. Udgivet

    How to Invest Optimally in Corporate Bonds: A Reduced-Form Approach

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2005, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  19. Udgivet

    A Dynamic Programming Approach to Constrained Portfolios

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2013, I: European Journal of Operational Research. 229, 2, s. 453-461

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  20. Udgivet

    Consumption-Portfolio Optimization with Recursive Utility in Incomplete Markets

    Kraft, H., Seifried, F. T. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Finance and Stochastics. 17, s. 161-196

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  21. Udgivet

    Optimal Consumption and Insurance: A Continuous-Time Markov Chain Approach.

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  22. Udgivet

    Worst Case Portfolio Optimization and HJB-Systems.

    Korn, R. & Steffensen, Mogens, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-17.

    Publikation: Working paper › Forskning

  23. Udgivet

    Worst-Case-Optimal Dynamic Reinsurance for Large Claims

    Korn, R., Menkens, O. & Steffensen, Mogens, 2012, I: European Actuarial Journal. 2, 1, s. 21-48

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  24. Udgivet

    A combined stochastic programming and optimal control approach to personal finance and pensions

    Konicz, A. K., Pisinger, D., Rasmussen, K. M. & Steffensen, Mogens, 2015, I: OR Spectrum - Quantitative Approaches in Management. 37, 3, s. 583-616

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  25. Udgivet

    How sub-optimal are age-based life-cycle investment products?

    Khemka, G., Steffensen, Mogens & Warren, G. J., jan. 2021, I: International Review of Financial Analysis. 73, 15 s., 101619.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 3767