Mogens Steffensen

Mogens Steffensen

Institutleder

ORCID: 0000-0003-2753-5374

Udgivelsesår:
Alle
41 - 50 ud af 76Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Inconsistent Investment and Consumption Problems

    Kronborg, M. T. & Steffensen, Mogens, 2015, I: Applied Mathematics and Optimization. 71, 3, s. 473-515

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Optimal consumption, investment and life insurance with surrender option guarantee

    Kronborg, M. T. & Steffensen, Mogens, 2 jan. 2015, I: Scandinavian Actuarial Journal. 2015, 1, s. 59-87

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    How to Invest Optimally in Corporate Bonds: A Reduced-Form Approach

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2005, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    A Dynamic Programming Approach to Constrained Portfolios

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2013, I: European Journal of Operational Research. 229, 2, s. 453-461

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Consumption-Portfolio Optimization with Recursive Utility in Incomplete Markets

    Kraft, H., Seifried, F. T. & Steffensen, Mogens, 2013, I: Finance and Stochastics. 17, s. 161-196

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Optimal Consumption and Insurance: A Continuous-Time Markov Chain Approach.

    Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-21.

    Publikation: Working paper › Forskning

  7. Udgivet

    Worst Case Portfolio Optimization and HJB-Systems.

    Korn, R. & Steffensen, Mogens, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-17.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Worst-Case-Optimal Dynamic Reinsurance for Large Claims

    Korn, R., Menkens, O. & Steffensen, Mogens, 2012, I: European Actuarial Journal. 2, 1, s. 21-48

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    A combined stochastic programming and optimal control approach to personal finance and pensions

    Konicz, A. K., Pisinger, D., Rasmussen, K. M. & Steffensen, Mogens, 2015, I: OR Spectrum - Quantitative Approaches in Management. 37, 3, s. 583-616

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    How sub-optimal are age-based life-cycle investment products?

    Khemka, G., Steffensen, Mogens & Warren, G. J., jan. 2021, I: International Review of Financial Analysis. 73, 15 s., 101619.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste

ID: 3767