Michael Sørensen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Stock returns and hyperbolic distributions
Küchler, U., Neumann, K., Sørensen, Michael & Streller, A., 1999, I: Mathematical and Computer Modelling. 29, 10-12, s. 1-15Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Pearson diffusions: A class of statistically tractablediffusion processes
Forman, Julie Lyng & Sørensen, Michael, 2008, I: Scandinavian Journal of Statistics. 35, s. 438 - 465Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
The usefulness of tests for multivariate normality in physical anthropology
Sørensen, Michael & Boldsen, J., 1985, I: Ossa : international journal of skeletal research. 9-11, s. 13-28Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The vertical variation of particle speed and flux density inaeolian saltation: measurement and modeling
Sørensen, Michael & Rasmussen, K. R., 2008, I: Journal of Geophysical Research - Oceans. 113Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Wind shear and hyperbolic distributions
Barndorff-Nielsen, O., Jensen, J. L. & Sørensen, Michael, 1989, I: Boundary-Layer Meteorology. 49, 4, s. 417-431Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A simple estimator for discrete-time samples from affine stochastic delay differential equations
Sørensen, Michael, 2010, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 13, s. 125-132 8 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Efficient estimation of transition rates between credit ratings from observations at discrete time points
Sørensen, Michael & Bladt, M., 2009, I: Quantitative Finance. 9, s. 147 - 160 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimation for stochastic differential equations with a small diffusion coefficient
Sørensen, Michael & Gloter, A., 2009, I: Stochastic Processes and Their Applications. 119, s. 679 - 699 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5251
Flest downloads
-
207
downloads
Efficient estimation for diffusions sampled at high frequency over a fixed time interval
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
141
downloads
A Generative Angular Model of Protein Structure Evolution
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
125
downloads
A review of asymptotic theory of estimating functions
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet