Michael Sørensen

Michael Sørensen

Professor

ORCID: 0000-0001-7233-5377

Udgivelsesår:
Alle
21 - 30 ud af 68Pr. side: 10
Sortering: 1. forfatter
  1. Udgivet

    Estimating functions for jump–diffusions

    Jakobsen, N. M. & Sørensen, Michael, 2019, I: Stochastic Processes and Their Applications. 129, s. 3282–3318

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Efficient estimation for diffusions sampled at high frequency over a fixed time interval

    Jakobsen, N. M. & Sørensen, Michael, 2017, I: Bernoulli. 23, 3, s. 1874-1910 37 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Estimation of some aeolian saltation transport parameters: a re-analysis of Williams' data

    Jensen, J. L. & Sørensen, Michael, 1986, I: Sedimentology. 33, 4, s. 547-558

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Prediction-based estimation for diffusion models with high-frequency data

    Jorgensen, E. S. & Sørensen, Michael, 2021, I: Japanese Journal of Statistics and Data Science. 4, 1, s. 483-511

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. On Effects of Discretization on Estimators of Drift Parameters for Diffusion Processes

    KLOEDEN, P. E., PLATEN, E., SCHURZ, H. & Sørensen, Michael, 1996, I: Journal of Applied Probability. 33, 4, s. 1061-1076

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Estimation for Discretely observed Diffusions using Transform Functions

    Kelly, L., Platen, E. & Sørensen, Michael, 2004, I: Journal of Applied Probability. 41A, s. 99-118

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Estimating equations based on eigenfunctions for a discretely observed diffusion process

    Kessler, M. & Sørensen, Michael, 1999, I: Bernoulli. 5, 2, s. 299-314

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    On Time-Reversibility and Estimating Functions for Markov Processes

    Kessler, M. & Sørensen, Michael, 2005, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 8, 1, s. 95-107

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    A note on limit theorems for multivariate martingales

    Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1999, I: Bernoulli. 5, 3, s. 483-493 11 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Stock returns and hyperbolic distributions

    Küchler, U., Neumann, K., Sørensen, Michael & Streller, A., 1999, I: Mathematical and Computer Modelling. 29, 10-12, s. 1-15

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste

ID: 5251