Michael Sørensen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
A Review of Some Aspects of Asymptotic Likelihood Theory for Stochastic Processes
Barndorff-Nielsen, O. & Sørensen, Michael, 1994, I: International Statistical Review. 62, 1, s. 133-165Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Information quantities in non-classical settings
Barndorff-Nielsen, O. & Sørensen, Michael, 1991, I: Computational Statistics & Data Analysis. 12, 2, s. 143-158Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Parametric Modelling of Turbulence
Barndorff-Nielsen, O., Jensen, J. L. & Sørensen, Michael, 1990, I: PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES. 332, 1627, s. 439-455Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Normal variance-mean mixtures and z-distributions
Barndorff-Nielsen, O., Kent, J. & Sørensen, Michael, 1982, I: International Statistical Review. 50, 2, s. 145-159Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Wind shear and hyperbolic distributions
Barndorff-Nielsen, O., Jensen, J. L. & Sørensen, Michael, 1989, I: Boundary-Layer Meteorology. 49, 4, s. 417-431Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Some stationary processes in discretely and continuous time
Barndorff-Nielsen, O., Jensen, J. L. & Sørensen, Michael, 1998, I: Advances in Applied Probability. 30, s. 989-1007Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Diffusion-type models with given marginal distribution and autocorrelation function
Bibby, B. M., Skovgaard, I. M. & Sørensen, Michael, 2005, I: Bernoulli. 11, 2, s. 191-220 10 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Simplified estimating functions for diffusion models with a high-dimensional parameter
Bibby, B. M. & Sørensen, Michael, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, 1, s. 99-112 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Statistical inference for discretely observed Markov jump processes
Bladt, M. & Sørensen, Michael, 2005, I: Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology. 37, 3, s. 395-410Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Simulation of multivariate diffusion bridges
Bladt, M., Finch, S. T. J. & Sørensen, Michael, 2016, I: Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology). 78, 2, s. 343–369Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Simple simulation of diffusion bridges with application to likelihood inference for diffusions
Bladt, M. & Sørensen, Michael, 2014, I: Bernoulli. 20, 2, s. 645-675Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On the Incubation Time Distribution and the Danish AIDS Data
Boldsen, J. L., Jensen, J. L., Søgaard, J. & Sørensen, Michael, 1988, I: Journal of the Royal Statistical Society - Series A. 151, 1, s. 42-43Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inference for Observations of Integrated Diffusion Processes
Ditlevsen, Susanne & Sørensen, Michael, 2004, I: Scandinavian Journal of Statistics. Vol. 31, s. 417-429Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Editorial to: Six papers on Dynamic Statistical Models: Special issue of Scandinavian Journal of Statistics, 41(1), 22, 2014
Ditlevsen, Susanne (red.), Scheike, Thomas (red.) & Sørensen, Michael (red.), 2014, I: Scandinavian Journal of Statistics. 41, 1Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A transformation approach to modeling multi-modal diffusions
Forman, Julie Lyng & Sørensen, Michael, 2014, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 146, s. 56-69Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Pearson diffusions: A class of statistically tractablediffusion processes
Forman, Julie Lyng & Sørensen, Michael, 2008, I: Scandinavian Journal of Statistics. 35, s. 438 - 465Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Langevin diffusions on the torus: estimation and applications
García-Portugués, E., Sørensen, Michael, Mardia, K. V. & Hamelryck, Thomas Wim, 2019, I: Statistics and Computing. 29, 1, s. 1-22 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A Generative Angular Model of Protein Structure Evolution
Golden, M., Garcia-Portugues, E., Sørensen, Michael, Mardia, K. V., Hamelryck, Thomas Wim & Hein, J., aug. 2017, I: Molecular Biology and Evolution. 34, 8, s. 2085-2100Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Contribution to the discussion of a paper by Kou, Xie and Liu
Jacobsen, Martin & Sørensen, Michael, 2005, I: Journal of the Royal Statistic Society, Series C: Applied Statistics. 54, s. 502-503Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A review of asymptotic theory of estimating functions
Jacod, J. & Sørensen, Michael, 2018, I: Statistical Inference for Stochastic Processes. 21, 2, s. 415-434Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimating functions for jump–diffusions
Jakobsen, N. M. & Sørensen, Michael, 2019, I: Stochastic Processes and Their Applications. 129, s. 3282–3318Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Efficient estimation for diffusions sampled at high frequency over a fixed time interval
Jakobsen, N. M. & Sørensen, Michael, 2017, I: Bernoulli. 23, 3, s. 1874-1910 37 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Estimation of some aeolian saltation transport parameters: a re-analysis of Williams' data
Jensen, J. L. & Sørensen, Michael, 1986, I: Sedimentology. 33, 4, s. 547-558Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Prediction-based estimation for diffusion models with high-frequency data
Jorgensen, E. S. & Sørensen, Michael, 2021, I: Japanese Journal of Statistics and Data Science. 4, 1, s. 483-511Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On Effects of Discretization on Estimators of Drift Parameters for Diffusion Processes
KLOEDEN, P. E., PLATEN, E., SCHURZ, H. & Sørensen, Michael, 1996, I: Journal of Applied Probability. 33, 4, s. 1061-1076Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimation for Discretely observed Diffusions using Transform Functions
Kelly, L., Platen, E. & Sørensen, Michael, 2004, I: Journal of Applied Probability. 41A, s. 99-118Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimating equations based on eigenfunctions for a discretely observed diffusion process
Kessler, M. & Sørensen, Michael, 1999, I: Bernoulli. 5, 2, s. 299-314Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On Time-Reversibility and Estimating Functions for Markov Processes
Kessler, M. & Sørensen, Michael, 2005, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 8, 1, s. 95-107Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A note on limit theorems for multivariate martingales
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1999, I: Bernoulli. 5, 3, s. 483-493 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Stock returns and hyperbolic distributions
Küchler, U., Neumann, K., Sørensen, Michael & Streller, A., 1999, I: Mathematical and Computer Modelling. 29, 10-12, s. 1-15Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Curved exponential families of stochastic processes and their envelope families
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1996, I: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 48, 1, s. 61-74Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Exponential Families of Stochastic Processes with Time-Continuous Likelihood Functions
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1994, I: Scandinavian Journal of Statistics. 21, 4, s. 421-431Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Statistical inference for discrete-time samples from affine stochastic delay differential equations
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 2013, I: Bernoulli. 19, 2, s. 409 - 425Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Exponential families of stochastic processes and Lévy processes
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1994, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 39, 2, s. 211-237Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On Exponential Families of Markov Processes
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1998, I: Journal of Statistical Planning and Inference. 66, 1, s. 3-19Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Exponential Families of Stochastic Processes: A Unifying Semimartingale Approach
Küchler, U. & Sørensen, Michael, 1989, I: International Statistical Review. 57, 2, s. 123-144Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Probabilistic modeling of bed-load composition
McEwan, I., Sørensen, Michael, Heald, J., Tait, S., Cunningham, G., Goring, D. & Willetts, B., 2004, I: Journal of Hydraulic Engineering (New York). 130, 2, s. 129-139Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Statistical Analysis of a Spatial Birth-and-Death Process Model with a View to Modelling Linear Dune Fields
Møller, J. .. & Sørensen, Michael, 1994, I: Scandinavian Journal of Statistics. 21, 1, s. 1-19Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Aeolian Mass Transport near the Saltation Threshold
Rasmussen, K. R. & Sørensen, Michael, 1999, I: Earth Surface Processes and Landforms. 24, 5, s. 413-422Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Small-diffusion asymptotics for discretely sampled stochastic differential equations
Sørensen, Michael & Uchida, M., 2003, I: Bernoulli. 9 (6), s. 1051 - 1069Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Prediction-based estimating functions
Sørensen, Michael, 2000, I: Econometrics Journal. 3, s. 123-147Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Martingale estimating functions for discretely observed diffusion processes
Sørensen, Michael & Bibby, B. M., 1995, I: Bernoulli. 1, s. 17-39Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
A statistical model for the streamwise component of a turbulent velocity field
Sørensen, Michael, Barndorff-Nielsen, O. E. & Jensen, J. L., 1993, I: Annales Geophysicae. 11, s. 99-103Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
A hyperbolic diffusion model for stock prices
Sørensen, Michael & Bibby, B. M., 1997, I: Finance and Stochastics. 1, s. 25-41Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Comment: A Selective Overview of Nonparametric Methods in Financial Econometrics
Sørensen, Michael, 2005, I: Statistical Science. 20, s. 344-346Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Efficient estimation of transition rates between credit ratings from observations at discrete time points
Sørensen, Michael & Bladt, M., 2009, I: Quantitative Finance. 9, s. 147 - 160 14 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimation for stochastic differential equations with a small diffusion coefficient
Sørensen, Michael & Gloter, A., 2009, I: Stochastic Processes and Their Applications. 119, s. 679 - 699 21 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Prediction-based estimating functions: Review and new developments
Sørensen, Michael, 2011, I: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 25, 3, s. 362-391Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On the temporal-spatial variation of sediment size distributions
Sørensen, Michael & Barndorff-Nielsen, O. E., 1991, I: Acta Mechanica. Suppl. 2, s. 23-35Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Classes of diffusion-type processes with a sufficient reduction
Sørensen, Michael, 1986, I: Statistics. 17, s. 585-596Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
An analytic model of wind-blown sand transport
Sørensen, Michael, 1991, I: Acta Mechanica. Suppl. 1, s. 67-81Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
A review of recent progress in our understanding of aeolian sediment transport
Sørensen, Michael, Anderson, R. S. & Willetts, B. B., 1991, I: Acta Mechanica. Suppl. 1 , s. 1-19Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On estimation for discretely observed diffusions: A review
Sørensen, Michael & Bibby, B. M., 1996, I: Theory of Stochastic Processes. 2, s. 49-56Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
A semimartingale approach to some problems in risk theory
Sørensen, Michael, 1996, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 26, s. 15-23Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
The usefulness of tests for multivariate normality in physical anthropology
Sørensen, Michael & Boldsen, J., 1985, I: Ossa : international journal of skeletal research. 9-11, s. 13-28Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A simple estimator for discrete-time samples from affine stochastic delay differential equations
Sørensen, Michael, 2010, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 13, s. 125-132 8 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On Maximum Likelihood Estimation in Randomly Stopped Diffusion-Type Processes
Sørensen, Michael, 1983, I: International Statistical Review. 51, 1, s. 93-110Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On the effect of mid-air collisions on aeolian saltation
Sørensen, Michael & McEwan, I., 1996, I: Sedimentology. 43, 1½, s. 66-76Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Contribution to the discussion of the paper "Local model uncertainty and incompletedata bias" by John Copas and Shinto Educhi
Sørensen, Michael, 2005, I: Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology. 67, s. 500-501Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On the rate of aeolian sand transport
Sørensen, Michael, 2004, I: Geomorphology. 59, 1, s. 53-62Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On asymptotics of estimating functions
Sørensen, Michael, 1999, I: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 13, s. 111-136Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On comparison of stopping times in sequential procedures for exponential families of stochastic processes.
Sørensen, Michael, 1998, I: Scandinavian Journal of Statistics. 25, 2, s. 331-343Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Diffusion models for exchange rates in a target zone
Sørensen, Michael & Larsen, K. S., 2007, I: Mathematical Finance. 17, s. 285 - 306Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On Sequential Maximum Likelihood Estimation for Exponential Families of Stochastic Processes
Sørensen, Michael, 1986, I: International Statistical Review. 54, 2, s. 191-210Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On the effect of time variability of the wind on rates of aeolian sand transport
Sørensen, Michael, 1997, I: Aarhus Geoscience. 7, s. 73-77Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Stochastic Models of Sand Transport by Wind and Two Related Estimation Problems
Sørensen, Michael, 1993, I: International Statistical Review. 61, 2, s. 245-255Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The vertical variation of particle speed and flux density inaeolian saltation: measurement and modeling
Sørensen, Michael & Rasmussen, K. R., 2008, I: Journal of Geophysical Research - Oceans. 113Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
On quasi likelihood for semimartingales
Sørensen, Michael, 1990, I: Stochastic Processes and Their Applications. 35, 2, s. 331-346Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5251
Flest downloads
-
207
downloads
Efficient estimation for diffusions sampled at high frequency over a fixed time interval
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
141
downloads
A Generative Angular Model of Protein Structure Evolution
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
125
downloads
A review of asymptotic theory of estimating functions
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet