Martin Jacobsen
Emeritus
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
A Note on the Large Sample Properties of Estimators Based on Generalized Linear Models for Correlated Pseudo-observations
Jacobsen, Martin & Martinussen, Torben, sep. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 3, s. 845-862 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Coarsening at random in general sample spaces and random censoring in continuous time
Jacobsen, Martin & Keiding, N., 1995, I: Annals of Statistics. 23, s. 774-786Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Contribution to the discussion of a paper by Kou, Xie and Liu
Jacobsen, Martin & Sørensen, Michael, 2005, I: Journal of the Royal Statistic Society, Series C: Applied Statistics. 54, s. 502-503Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Discretely Observed Diffusions; Classes of Estimating Functions and Small *GD-optimality
Jacobsen, Martin, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 123-149Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Exit times for a class of piecewise exponential Markov processes with two-sided jumps
Jacobsen, Martin & Tolver, Anders, 2007, I: Stochastic Processes and Their Applications. 117, 9, s. 1330-1356 27 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Exit times for a class of random walks: exact distribution results: Exit times for random walks
Jacobsen, Martin, 2011, I: Journal of Applied Probability. 48A, s. 51-63 13 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Gaussian Diffusions and Statistical Inference: Weak Convergence and Statistical Inference
Stockmarr, A. & Jacobsen, Martin, 1994, I: Scandinavian Journal of Statistics. 21, s. 403-420Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for $\sigma$-finite measures, and identification of stable laws.
Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 1, s. 210-242 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Laplace and the Origin of the Ornstein-Uhlenbeck Process
Jacobsen, Martin, 1995, I: Gozaresh. 32, s. 16Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Martingales and the distribution of the time to ruin
Jacobsen, Martin, 2003, I: Stochastic Processes and Their Applications. 107, 1, s. 29-51Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8468