Martin Jacobsen

Martin Jacobsen

Emeritus

ORCID: 0000-0003-4688-1336

Udgivelsesår:
Alle
21 - 30 ud af 33Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for $\sigma$-finite measures, and identification of stable laws.

    Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 1, s. 210-242 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Homogeneous Gaussian Diffusions in Finite Dimensions

    Jacobsen, Martin, 1991, Københavns Universitet, s. 70.

    Publikation: Working paper › Forskning

  3. Udgivet

    Gaussian Diffusions and Statistical Inference: Weak Convergence and Statistical Inference

    Stockmarr, A. & Jacobsen, Martin, 1994, I: Scandinavian Journal of Statistics. 21, s. 403-420

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. Udgivet

    Gaussian Diffusions and Autoregressive Processes: Weak Convergence and Statistical Inference

    Jacobsen, Martin & Stockmarr, A., 1993, København, s. 23.

    Publikation: Working paper › Forskning

  5. Udgivet

    Exit times for a class of random walks: exact distribution results: Exit times for random walks

    Jacobsen, Martin, 2011, I: Journal of Applied Probability. 48A, s. 51-63 13 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. Udgivet

    Exit times for a class of piecewise exponential Markov processes with two-sided jumps

    Jacobsen, Martin & Tolver, Anders, 2007, I: Stochastic Processes and Their Applications. 117, 9, s. 1330-1356 27 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    Exit times for a Class of Piecewise Exponential Markov Processes with Two-Sided Jumps

    Jacobsen, Martin & Tolver Jensen, A., 2006, Department of Applied Mathematics and Statistics / University of Copenhagen, s. 1-35.

    Publikation: Working paper › Forskning

  8. Udgivet

    Estimating functions for discretely sampled diffusion-type models

    Sørensen, Michael, Jacobsen, Martin & Bibby, B. M., 2010, Handbook of Financial Econometrics. Ait-Sahalia, Y. & Hansen, L. P. (red.). Oxford: North-Holland, Bind 1. s. 203 - 268

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  9. Udgivet

    Discretely Observed Diffusions; Classes of Estimating Functions and Small *GD-optimality

    Jacobsen, Martin, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 123-149

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Contribution to the discussion of a paper by Kou, Xie and Liu

    Jacobsen, Martin & Sørensen, Michael, 2005, I: Journal of the Royal Statistic Society, Series C: Applied Statistics. 54, s. 502-503

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 8468