Martin Jacobsen
Emeritus
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
A Note on the Large Sample Properties of Estimators Based on Generalized Linear Models for Correlated Pseudo-observations
Jacobsen, Martin & Martinussen, Torben, sep. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 3, s. 845-862 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
A brief account of the theory of homogeneous Gaussian diffussions in finite dimensions
Jacobsen, Martin, 1993, Frontiers in Pure and Applied Probability. Moskva, Rusland: TVP, s. 86-94Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Coarsening at random in general sample spaces and random censoring in continuous time
Jacobsen, Martin & Keiding, N., 1995, I: Annals of Statistics. 23, s. 774-786Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Contribution to the discussion of a paper by Kou, Xie and Liu
Jacobsen, Martin & Sørensen, Michael, 2005, I: Journal of the Royal Statistic Society, Series C: Applied Statistics. 54, s. 502-503Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Discretely Observed Diffusions; Classes of Estimating Functions and Small *GD-optimality
Jacobsen, Martin, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 123-149Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Estimating functions for discretely sampled diffusion-type models
Sørensen, Michael, Jacobsen, Martin & Bibby, B. M., 2010, Handbook of Financial Econometrics. Ait-Sahalia, Y. & Hansen, L. P. (red.). Oxford: North-Holland, Bind 1. s. 203 - 268Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Exit times for a Class of Piecewise Exponential Markov Processes with Two-Sided Jumps
Jacobsen, Martin & Tolver Jensen, A., 2006, Department of Applied Mathematics and Statistics / University of Copenhagen, s. 1-35.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Exit times for a class of piecewise exponential Markov processes with two-sided jumps
Jacobsen, Martin & Tolver, Anders, 2007, I: Stochastic Processes and Their Applications. 117, 9, s. 1330-1356 27 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Exit times for a class of random walks: exact distribution results: Exit times for random walks
Jacobsen, Martin, 2011, I: Journal of Applied Probability. 48A, s. 51-63 13 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Gaussian Diffusions and Autoregressive Processes: Weak Convergence and Statistical Inference
Jacobsen, Martin & Stockmarr, A., 1993, København, s. 23.Publikation: Working paper › Forskning
ID: 8468