Martin Jacobsen
Emeritus
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 1991
- Udgivet
Homogeneous Gaussian Diffusions in Finite Dimensions
Jacobsen, Martin, 1991, Københavns Universitet, s. 70.Publikation: Working paper
- Udgivet
Random Censoring and Coarsening at Random
Jacobsen, Martin & Keiding, N., 1991, København, Kbh.Univ., s. 14.Publikation: Working paper
- Udgivet
Random censoring and coarsening at random
Jacobsen, Martin & Keiding, N., 1991, Statistical Research Unit: Museum Tusculanum.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Rapport › Forskning
- Udgivet
Weak Convergence of Two-sided Stochastic Integrals, with an Application to Models for Left Truncated Survival Data
Jacobsen, Martin & Davidsen, M., 1991, Statistical Inference in Stochastic Processes. New York: Marcel Dekker, s. 167-82Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- 1993
- Udgivet
A brief account of the theory of homogeneous Gaussian diffussions in finite dimensions
Jacobsen, Martin, 1993, Frontiers in Pure and Applied Probability. Moskva, Rusland: TVP, s. 86-94Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Gaussian Diffusions and Autoregressive Processes: Weak Convergence and Statistical Inference
Jacobsen, Martin & Stockmarr, A., 1993, København, s. 23.Publikation: Working paper
- Udgivet
Random censoring and coarsening at random (contributed papers).
Jacobsen, Martin & Keiding, N., 1993, I: International Statistical Institute. Bulletin. Proceedings of the Biennial Sessions. Vol. 55, s. 13-14Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1994
- Udgivet
Gaussian Diffusions and Statistical Inference: Weak Convergence and Statistical Inference
Stockmarr, A. & Jacobsen, Martin, 1994, I: Scandinavian Journal of Statistics. 21, s. 403-420Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Weak Convergence of Autoregressive Processes
Jacobsen, Martin, 1994, København: H.C.Ø.-Tryk, s. 32.Publikation: Working paper
- 1995
- Udgivet
Coarsening at random in general sample spaces and random censoring in continuous time
Jacobsen, Martin & Keiding, N., 1995, I: Annals of Statistics. 23, s. 774-786Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Laplace and the Origin of the Ornstein-Uhlenbeck Process
Jacobsen, Martin, 1995, I: Gozaresh. 32, s. 16Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1999
- Udgivet
Marked Point Processes and Piecewise Deterministic Processes, Lecture Notes No. 3
Jacobsen, Martin, 1999, Aarhus.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Undervisning
- 2001
- Udgivet
Discretely Observed Diffusions; Classes of Estimating Functions and Small *GD-optimality
Jacobsen, Martin, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 123-149Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2002
- Udgivet
Martingales and the Distribution of the Time to Ruin
Jacobsen, Martin, 2002, København, s. 1-24.Publikation: Working paper
- Udgivet
Multi-self-similar Markov processes on Rn+ and their Lamperti representations
Jacobsen, Martin & Yor, M., 2002, København, s. 1-28.Publikation: Working paper
- Udgivet
Optimality and small ¿-optimality of martingale estimating functions
Jacobsen, Martin, 2002, I: Bernoulli. 8, 5, s. 643-668Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2003
- Udgivet
Martingales and the distribution of the time to ruin
Jacobsen, Martin, 2003, I: Stochastic Processes and Their Applications. 107, 1, s. 29-51Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Multi-self-similar Markov processes on Rn+ and their Lamperti representations
Jacobsen, Martin & Yor, M., 2003, I: Probability Theory and Related Fields. 126, 1, s. 1-28Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Time to Ruin for a Class of Markov Additive Risk Processes
Jacobsen, Martin, 2003, Københavns Universitet, s. 1-41.Publikation: Working paper
- 2004
- Udgivet
Markov Chains and Markov Processes
Jacobsen, Martin, 2004, Encyclopedia of actuarial science. Wiley, Bind Vol 2 (E-N). s. 1081-1094Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Encyclopædiartikel › Forskning
- 2005
- Udgivet
Contribution to the discussion of a paper by Kou, Xie and Liu
Jacobsen, Martin & Sørensen, Michael, 2005, I: Journal of the Royal Statistic Society, Series C: Applied Statistics. 54, s. 502-503Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The time to ruin for a class of Markov additive risk processes with two-sided jumps
Jacobsen, Martin, 2005, I: Advances in Applied Probability. 37, s. 963-992Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2006
- Udgivet
Exit times for a Class of Piecewise Exponential Markov Processes with Two-Sided Jumps
Jacobsen, Martin & Tolver Jensen, A., 2006, Department of Applied Mathematics and Statistics / University of Copenhagen, s. 1-35.Publikation: Working paper
- Udgivet
Point Process Theory And Applications. Marked Point and Piecewise Deterministic Processes
Jacobsen, Martin, 2006, Boston: Birkhäuser Verlag.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- 2007
- Udgivet
Exit times for a class of piecewise exponential Markov processes with two-sided jumps
Jacobsen, Martin & Tolver, Anders, 2007, I: Stochastic Processes and Their Applications. 117, 9, s. 1330-1356 27 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2008
- Udgivet
- 2009
- Udgivet
Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for $\sigma$-finite measures, and identification of stable laws.
Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 1, s. 210-242 33 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2010
- Udgivet
Estimating functions for discretely sampled diffusion-type models
Sørensen, Michael, Jacobsen, Martin & Bibby, B. M., 2010, Handbook of Financial Econometrics. Ait-Sahalia, Y. & Hansen, L. P. (red.). Oxford: North-Holland, Bind 1. s. 203 - 268Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- 2011
- Udgivet
Exit times for a class of random walks: exact distribution results: Exit times for random walks
Jacobsen, Martin, 2011, I: Journal of Applied Probability. 48A, s. 51-63 13 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2012
- Udgivet
The time to ruin in some additive risk models with random premium rates
Jacobsen, Martin, 2012, I: Journal of Applied Probability. 49, 4, s. 915-938Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2013
- Udgivet
One-dimensional homogeneous diffusions
Jacobsen, Martin, 2013, Stochastic biomathematical models: with Applications to Neuronal Modeling. Bachar, M., Batzel, J. & Ditlevsen, S. (red.). Springer, s. 37-55 (Lecture Notes in Mathematics; Nr. 2058).Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt
- 2014
- Udgivet
Weak convergence of marked point processes generated by crossings of multivariate jump processes: Applications to neural network modeling
Tamborrino, M., Sacerdote, L. & Jacobsen, Martin, 2014, I: Physica D: Nonlinear Phenomena. 288, s. 45-52Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Paroxysmal atrial fibrillation occurs often in cryptogenic ischaemic stroke: Final results from the SURPRISE study
Christensen, L. M., Krieger, D. W., Højberg, S., Pedersen, O. D., Karlsen, Finn Michael, Jacobsen, Martin, Worck, René Husted, Nielsen, H., Aegidius, K., Jeppesen, L. L., Rosenbaum, S., Marstrand, Jacob Rørbech & Christensen, H., jun. 2014, I: European journal of neurology : the official journal of the European Federation of Neurological Societies. 21, 6, s. 884-889 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2016
- Udgivet
A Note on the Large Sample Properties of Estimators Based on Generalized Linear Models for Correlated Pseudo-observations
Jacobsen, Martin & Martinussen, Torben, sep. 2016, I: Scandinavian Journal of Statistics. 43, 3, s. 845-862 18 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8468