Mogens Steffensen
Institutleder
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- 1998
- Udgivet
A no arbitrage approach to Thiele's differential equation
Steffensen, Mogens, 1998, København: Lab. of Actuarial Math. Univ. of Copenhagen, s. 20.Publikation: Working paper
- 2000
- Udgivet
A no arbitrage approach to Thiele's differential equation
Steffensen, Mogens, 2000, I: Insurance: Mathematics and Economics. 27, s. 201-214Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2002
- Udgivet
Intervention Options in Life Insurance
Steffensen, Mogens, 2002, I: Insurance: Mathematics and Economics. 31, 1, s. 71-85Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On Merton's problem for life insurers
Steffensen, Mogens, 2002, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.Publikation: Working paper
- 2003
- Udgivet
Quadratic Optimization of Life Insurance Payment Streams
Steffensen, Mogens, 2003, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-16.Publikation: Working paper
- 2004
- Udgivet
A Note on the Free Policy Reserve
Steffensen, Mogens, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-10.Publikation: Working paper
- Udgivet
On Merton's Problem for Life Insurers
Steffensen, Mogens, 2004, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 34, 1, s. 5-25Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Surplus-linked Life Insurance
Steffensen, Mogens, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik: <Forlag uden navn>, s. 1-20.Publikation: Working paper
- 2005
- Udgivet
A Note on the Free Policy Reserve
Steffensen, Mogens, 2005, I: Blatter der Deutschen Gesellschaft fur Versicherungsmathematik. 27, 2, s. 185-198Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
How to Invest Optimally in Corporate Bonds: A Reduced-Form Approach
Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2005, Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.Publikation: Working paper
- Udgivet
What is the Time Value of a Stream of Investments?
Norberg, R. & Steffensen, Mogens, 2005, I: Journal of Applied Probability. 42, s. 861-866Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2006
- Udgivet
A Two-Account Model of Pension Saving Contracts.
Steffensen, Mogens & Waldstrøm, S., 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University, s. 1-16.Publikation: Working paper
- Udgivet
- Udgivet
Bankruptcy, Counterparty Risk, and Contagion
Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2006.Publikation: Working paper
- Udgivet
Optimal Consumption and Insurance: A Continuous-Time Markov Chain Approach.
Kraft, H. & Steffensen, Mogens, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-21.Publikation: Working paper
- Udgivet
Portfolio Problems Stopping at First Hitting Time with Applications to Default Risk.
Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2006, I: Mathematical Methods of Operations Research. 63, 1, s. 123-150Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Quadratic Optimization of Life Insurance Payment Streams
Steffensen, Mogens, 2006, I: ASTIN Bulletin - Actuarial Studies in non Life Insurance. 36, 1, s. 246-267Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Surplus-linked Life insurance
Steffensen, Mogens, 2006, I: Scandinavian Actuarial Journal. 1, s. 1-22Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Worst Case Portfolio Optimization and HJB-Systems.
Korn, R. & Steffensen, Mogens, 2006, Laboratory of Actuarial Mathematics / Copenhagen University: <Forlag uden navn>, s. 1-17.Publikation: Working paper
- 2007
- Udgivet
Bankruptcy, Counterparty Risk, and Contagion
Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2007, I: Review of Finance. 11, s. 209-252 43 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
CDOs in Chains
Steffensen, Mogens, 2007, I: Wilmott. 29Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning
- Udgivet
Differential Equations in Finance and Life Insurance
Steffensen, Mogens, 2007, Stochastic Economic Dynamics. Jensej, B. S. & Palokangas, T. (red.). Copenhagen Business School Press, s. 317-360 43 s.Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance
Steffensen, Mogens & Møller, T., 2007, Cambridge University Press. 280 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
On Worst Case Portfolio Optimization
Steffensen, Mogens & Korn, R., 2007, I: SIAM Journal on Control and Optimization. 46, 6, s. 2013-2030 17 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2008
- Udgivet
How to Invest Optimally in Corporate Bonds: A Reduced-Form Approach
Steffensen, Mogens & Kraft, H., 2008, I: Journal of Economic Dynamics and Control. 32, 2, s. 348-385 37 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3767
Flest downloads
-
225
downloads
Portfolio Optimization and Mortgage Choice
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
211
downloads
Matrix representations of life insurance payments
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
206
downloads
Personal non-life insurance decisions and the welfare loss from flat deductibles
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet