Rolf Poulsen
Professor
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
- Udgivet
Eight Valuation Methods in Financial Mathematics: The Black-Scholes Formula as an Example
Andreasen, J., Jensen, B. & Poulsen, Rolf, 1998, I: Mathematical Scientist. 23, 1, s. 18-40Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
When Numbers Lie: a Good Bad Example
Ditlevsen, Susanne & Poulsen, Rolf, jun. 2023, I: Significance. 20, 3, s. 26-29Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Formidling
- Udgivet
Delta Force: Option Pricing with Differential Machine Learning
Frandsen, M. G., Pedersen, T. C. & Poulsen, Rolf, 2022, I: Digital Finance. 4, s. 1-15Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2018, I: Journal of Financial and Quantitative Analysis. 53, 6, s. 2663-2683Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Numeraire Dependence in Risk-Neutral Probabilities of Event Outcomes
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2019, I: Journal of Derivatives. 26, 4, s. 128-143Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The CHF/EUR exchange rate during the Swiss National Bank's minimum exchange rate policy: a latent likelihood approach
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2 jan. 2019, I: Quantitative Finance. 19, 1, s. 1-11Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Where would the EUR/CHF exchange rate be without the SNB's minimum exchange rate policy?
Hanke, M., Poulsen, Rolf & Weissensteiner, A., 2015, I: Journal of Futures Markets. 35, 12, s. 1103–1116,Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Option Pricing With Excel
Honore, P. & Poulsen, Rolf, 2002, Programming languages and systems in computational economics and Finance. Boston: Kluwer Law International, Bind 18. s. 369-402Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Transition Densities of Diffusion Processes: Numerical Comparison of Approximation Techniques
Jensen, B. & Poulsen, Rolf, 2002, I: Journal of Derivatives. 9, 4, s. 18-32Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Empirical Performance of Models for Barrier Option Valuation
Jessen, C. & Poulsen, Rolf, 2012, I: Quantitative Finance. 13, 1, s. 1-11 11 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 5165
Flest downloads
-
469
downloads
Event-Related Exchange Rate Forecasts Combining Information from Betting Quotes and Option Prices
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
262
downloads
Volatility is log-normal -- but not for the reason you think
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
228
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet