Aspekter af Multivariat Longitudinal dataanalyse

Specialeforsvar ved Niels Aske Lundtorp Olsen

Titel: Aspekter af multivariet Longitudinal Dataanalyse

Resume: I dette speciale vil vi beskæftige os med en række multivariate modeller, først uden og siden med en longitudinal struktur. Hovedfokus ligger på inferens ved MLE. De multivariate modeller baserer sig på PCA, pPCA, FA, CCA og en sammen-sat model. Vi undersøger maksimum likelihood estimation og nogle resulater præsenteres. Dernæst ser vi på multivariate longitudinale modeller. De betragtede modeller følger en autoreregressiv struktur med en underliggende latent variabel, og vi udleder brugen af EM algoritmen i disse modeller og anvender det på data og i et simulationsstudie, og vi diskuterer middelværdistuktur. Longitudinale versioner af både pPCA, CCA samt den sammensatte model præsenteres. Vi ser også på tests og bruger simulationer til at undersøge om likelihood ratio-testet er $\chi^2$-fordelt. 

Vejledere: Bo Markussen / Helle Sørensen
Censor:     Per Bruun Brockhoff, DTU