Specialeforsvar ved Marcus Jonathan Sebastian Hannerz

Specialeforsvar ved Marcus Jonathan Sebastian Hannerz 

Titel: Stochastic Longevity Models & Solvency II Stress Scenarios

Resume: I dette speciale fokuserer vi på levetidsmodeller og Solvens II risikostød, hvilket er et meget aktuelt emne inden for pension og livsforsikring. Vi beskriver Finanstilsynets levetidsmodel, som er lovpligtigt for alle danske pension- og livsforsikringsselskaber. Derefter sammenligner vi modellen med en Poisson modificeret Lee-Carter model, hvor vi sammenligner de mest væsentlige aspekter samt diskuterer kalibreringsmulighederne. Endvidere beskriver vi Solvens II risikostødet og ’A partial internal model’ af Jarner og Møller (2013), som er de to risikostød der er brugt i Danmark. Til sidst argumenterer vi for hvordan man kan lave et alternativt risikostød, ud fra den viden omkring levetidsmodeller som vi har præsenteret i specialet. 

Vejledere:  Mogens Steffensen, Peter Lauritsen, AP Pension
Censor:     Søren Fiig Jarner, ATP