Small-time ruin for a financial process modulated by a Harris recurrent Markov chain.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Dokumenter
- STR-fs1.pdf
Forlagets udgivne version, 543 KB, PDF-dokument
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Finance and Stochastics |
Vol/bind | 11 |
Udgave nummer | 3 |
Sider (fra-til) | 299-322 |
Antal sider | 24 |
ISSN | 0949-2984 |
Status | Udgivet - 2007 |
Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk
Ingen data tilgængelig
ID: 14093112