Thomas Valentin Mikosch

Thomas Valentin Mikosch

Professor

ORCID: 0000-0003-3091-6661

Udgivelsesår:
Alle
61 - 70 ud af 103Pr. side: 10
Sortering: Titel
  1. Udgivet

    Large deviations for Minkowski sums of heavy-tailed generally non-convex random compact sets

    Mikosch, Thomas Valentin, Pawlas, Z. & Samorodnitsky, G., 2011, I: Vestnik St Petersburg University - Mathematics. 2011, 2, s. 70-78

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  2. Udgivet

    Large deviations and ruin probabilities for solutions to stochastic recurrence equations with heavy-tailed

    Konstantinides, D. & Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Annals of Probability. 33, s. 1992-2035

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Large Deviations and Ruin Probabilities for Solutions to Stochastic Recurrence Equations with Heavy-Tailed Innovations

    Konstantinides, D. G. & Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-32.

    Publikation: Working paper › Forskning

  4. Udgivet

    Is network traffic approximated by stable Lévy motion or fractional Brownian Motion?

    Mikosch, Thomas Valentin, Resnick, S., Rootzén, H. & Stegeman, A., 2002, I: Annals of Applied Probability. 12, 1, s. 23-68

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for sigma-finite measures, and identification of stable laws.

    Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2008, 25 s.

    Publikation: Working paper › Forskning

  6. Udgivet

    Inverse problems for regular variation of linear filters, a cancellation property for $\sigma$-finite measures, and identification of stable laws.

    Mikosch, Thomas Valentin, Jacobsen, Martin, Rosinski, J. & Samorodnitsky, G., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 1, s. 210-242 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. Udgivet

    How to model multivariate extremes if one must?

    Mikosch, Thomas Valentin, 2005, I: Statistica Neerlandica. 59, s. 324-338

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    How to Model Multivariate Extremes if One Must?

    Mikosch, Thomas Valentin, 2004, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik / Københavns Universitet: H.C.Ø.-Tryk, s. 1-18.

    Publikation: Working paper › Forskning

  9. Udgivet

    Homogeneous mappings of regularly varying vectors

    Dyszewski, P. & Mikosch, Thomas Valentin, 2020, I: Annals of Applied Probability. 30, 6, s. 2999-3026

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Heavy tails of OLS

    Mikosch, Thomas Valentin & de Vries, C., 2013, I: Journal of Econometrics. 172, 2, s. 205-221

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1...3 4 5 6 7 8 9 10 11 Næste

ID: 3696